EAで成功するための9つのヒント

EAで成功するための9つのヒント

この記事では当サイト管理人が過去10年以上に渡り、自分と他のトレーダーがエキスパート-アドバイザー(EA)を使用して学んだことを紹介して、EAで成功するための9つのヒントを紹介します。まずは、トレーダー全員が抱く疑問から始めたいと思います。

EAを使って完全自動でお金を稼ぐことは可能ですか?

稼げるなら、なぜ誰もがそれをやっていないのか?

と思うかもしれませんがその理由は簡単です。ほとんどのトレーダーはこの可能性を知らないか、EAに慣れるために時間とお金を投資する気が無いだけです。当サイトではEAを使った完全自動売買で稼ぐことは可能だと考えていますが、みんなが成功するわけではない理由はたくさんあります。

ここで紹介するヒントに従えば長期的な資産形成も目指せると考えています。

ヒント1.最初のエントリーポイントと決済ポイントを間違えない

これまでにいくつかのEAを試した時に

なぜほとんどのEAは使った途端に損をするのか?

と思ったことはありませんか?そしてそのEAを使うのをストップした後で、EAが利益を上げる事があると思います。

これはEAを運用するトレーダーがやる最大の間違いの一つかもしれませんが、過去3~12ヶ月のパフォーマンスを見ただけでそのEAを購入するのです。そして、EAの開発者が推奨するよりも高いリスクを設定し、独自のバックテストを行わず、最初からライブ口座で運用を開始します。EAが取り得る最大ドローダウンを知らない時さえあります。

EAを運用する時、なぜか以下のタイミングでEAの使用をスタートしてストップする事が多いです。

失敗しがちなEA運用
失敗しがちなEA運用

勝率100%で右肩上がりのEAは存在しないので、このようなドローダウンに出くわす事もあります。ですので、良いEAを購入したらまずはドローダウンを待ってから、本格的に使い始めることをお勧めします。もしそのEAが本当に勝ちやすいEAであれば、その後は利益が出始める可能性が十分にあります。

ヒント2.現実的な利率(期待値)を設定する

世の中には毎月15%以上、時には50%もの利益を出しているEAが数多く存在します。しかし、過去10年間に数百ものそのようなEAが最終的に失敗するのを見てきました。闇雲に高利率のEAを使うのではなくて現実的な利率・期待値を考える事をお勧めします。

十分なリスク管理を行ってEAを利用するのはもちろんですが、まずは自分が許容できるリスクレベルがわかるまで低リスクの設定から始めることをお勧めします。

最大ドローダウンが10%で高いという場合もありますし、50%でも大丈夫という場合もあります。

そして例えば巷でよくあるナンピンマーチンゲールのEAが一時的にどの程度含み損を持つのか、どの程度ポジション保有を続けるのかを知る事などです

以下は、1年以上のトレード履歴を持つEAの結果ですが、最大ドローダウンの値が異なっていまして、月平均の利益と比較する必要があることを示しています。

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月利1~9%、最大ドローダウン11~38%といった値が期待できます。FX商材などで見るような最大ドローダウン5%で月利20%というのは、長期的には現実的ではありません。

月利6%あるだけでも、12ヶ月ですでに資産が2倍になるくらい強力なEAです

ヒント3.ハイリスクな取引戦略を避ける

多くの初心者トレーダーは以下のような成績のEAを探しています。

高リスク運用のEA成績その1
高リスク運用のEA成績その1

あるいは以下のようなEAです。

高リスク運用のEA成績その2
高リスク運用のEA成績その2

このようなEAは、グリッド方式やマーチンゲール方式を使用していることが多くリスクが段階的に高くなります。例えばトレンドが強ければ強いほど、ドローダウンも大きくなるこのようなEAはストップロスや最大リスクをコントロールしないと、遅かれ早かれ口座と生活が破綻しかねません。口座と資産を維持しながら長期的に利益を得るために、トレードごとに固定のストップロス(ストップロスに限度がある)を設定しているEAの使用をお勧めします。

ヒント4.良いブローカー(証券会社)を選ぶ

証券会社の中には高い取引コスト(スプレッド・手数料)が必要な会社もあります。そのようなブローカーを選んだ場合、例えばスキャルピングEAだと長期的な利益の積み重ねが不可能になります。良いブローカーを見つけるためには、取引コスト以外にも多くの側面を考慮する必要があります。

自分のブローカーがどの程度良いのか分からない場合は巷にある証券会社の比較サイトを参考にしてください。

ただ、そのサイト自体が収益をあげるために特定のブローカーを推薦するケースもありますので十分に注意してください

ヒント5.リスクレベルを設定し、その中でEAを停止しない

トレーダーがやらかしてしまう大きな間違いの1つは、EAを早く止めすぎることです。最初の負けトレードが現れるとすぐに止めるトレーダーもいます。すべてのEAは時々ドローダウンが発生しますし、それが事前に定義された制限内にとどまる限りEAを停止しないことが重要です。

例えば、あるEAが1トレードあたりのリスクを3%に設定して、バックテストで最大ドローダウン20%であった場合は、10%のドローダウンではEAを停止すべきではありません。

ヒント6.非現実的なバックテストは避ける

以前に実際に販売されていたFX商材(EA)で、以下のようなバックテストが紹介されていました。

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EAの名前は割愛しますが、バックテストは以下のような成績でした。

  • 勝率:89%
  • プロフィットファクター:2.1
  • 複利運用で27億円の利益

しかしフォワードテストでは以下のような成績です。

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勝率は81%、プロフィットファクターは1.1です。

信じられないほど良いバックテストを得る事はけっこう簡単です。例えば以下の要素だけでもバックテストの結果=フォワードテストの結果にならない事があります。

  •  固定スプレッドの使用
  •  データの品質(モデリング品質)が悪い
  •  テスト期間が短い(特に数か月のテストでは利益を出すような設定は極めて簡単です)
特にスキャルピング系EAの場合、これらの要素によってバックテストの結果と実際の運用結果が大きく異なってきます

ヒント7.最適化しすぎたバックテストを避ける

ヒント6に関連しますが、最適化されすぎたバックテストも避けるようにしないといけません。最悪の場合、EAがこのバックテストの期間でしか利益を出せない事だって起きます。

当サイトでは、これまでに以下のような過剰最適化バックテストのケースを知っています
  • バックテストで良い成績を出すために、大きく負けてた日にトレードしないようなプログラミングコードを入れていることがありました
  • 1年に5回程度しかトレードしないEAもあります(一般的にトレード回数が低いほど過剰最適化の可能性が高くなります)
  • フラッシュクラッシュや特殊な選挙のような、過去に出現したがこの先起こらないであろう非常に特殊なパターンでのトレード
EAが最適化されすぎているかどうかを確認する唯一の方法はフォワードテストです

ヒント8.ポートフォリオの構築

トレードシステムに多様性を持たせることも重要です。端的に言うと、EAを複数同時に運用するポートフォリオの構築です。

一つのEAに全ての希望と信頼を置くことはすべきでありません。どのEAにもドローダウンの局面があるからです。そのEAのドローダウンのタイミングで別のEAが利益を出して損失を吸収できる場合、ドローダウンの局面が短くなり、トレードシステム全体のパフォーマンスをより安定させることが可能です。

EAのポートフォリオというのは以下のようなイメージ(引用)です。
FX自動売買ソフト:複数(引用:https://flags-co.jp/atbsa/)
(引用:https://flags-co.jp/atbsa/)

最低でも3つの収益性の高いEAからなるポートフォリオを構築し、ポートフォリオに占めるウェイトに応じて各EAのロットサイズを下げることをお勧めします。

ヒント9.自分で調べる

最終的には、ご自身でEAを調べる事をお勧めします。何千ものEAが存在する世の中で現実的なテストを公開している人はごくわずかです。また、一見右肩上がりに見えるテストを公開しているサイトも多いのですが、そのEAのほとんどは、グリッドまたはマーチンゲールのような高リスクのトレード手法で自動売買しています。

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まずEAを購入する前にご自身でバックテストを確認することをお勧めします。そして次のステップとして、大きな資金でEAを稼働させる前にデモ口座または小さなリアルライブ口座でEAをテストすることをお勧めします。

バックテスト記事

2022年5月追記:Tick Data SuiteというリアルTickでのバックテストを実現させるためのツールを使った結果も掲載しています。 いきなりですが、以前紹介していたタイムソリューションEAのバックテスト結[…]

タイムソリューションEA:バックテスト結果(2010年~2020年4月)
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