【IMMとmataf】ドル円の今後の動きをデータ分析した(9月17日時点)

目次

記録的なドル円の動きと今後の見通しは?

  • 止まらぬ円安、●●年ぶりの円安
  • 暮らしへの影響や今後の見通しは?
2022年3月ごろからずっとこういう話が続いていて円安もずっと続いています。
FXやバイナリーオプションを実践している個人トレーダーにとっては今後の動きが気になるところです。
この記事では機関投資家(正確には投機筋)のポジション情報が分かるIMMの情報と、通貨ごとの強弱が分かるマタフ(mataf)を見ながら今後のドル円の動きを分析してみます。

IMMとは何か?

IMMは何か?についてauカブコム証券の言葉から引用します。
米国シカゴにある通貨先物市場のことです。シカゴ商品市場(CME)の一部門として1972年に創設されました。IMMの数値はヘッジファンドなどによる投機的なポジションを示しており、将来の為替需要の一要因となるため、市場関係者が注目する数値です。

IMMの詳しい情報については当サイトの過去の記事を見てください。

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IMMのデータの見方は上記の記事で確認いただくとして、この記事では直近のデータを見て評価していきます。

投機筋のポジションをIMMデータで見る

IMMの細かいデータのポイントだけを抽出してグラフ化しました。以下の画像をご覧ください。

IMMデータ+ドル円のグラフ(9月17日時点)

IMMデータ+ドル円のグラフ(9月13日時点)

画像内の右側に矢印を引いたのですが以下がポイントになります。

  1. 円の買いが減って、売りが増えている
  2. 今の時点のIMM最新データは9月13日までで、14日~16日の傾向はまだわからない

上のIMMのデータだけ見ると、ドル円が一方的に上昇しそうですが、IMMデータ移行の14日~16日はドル円が下降しています。

円を売る勢いが来週以降も強いようでしたら、一時的なドル円の下降=本格的な下降トレンドでは無くて、一時的な値下がり(押し目買いのタイミング)の可能性が大きくなります。
別の視点として、matafのデータでも見てみましょう。

マタフ(mataf)でドルと円の強弱を見る

Matafについては下記の当サイト記事でも詳しく解説していますが、オンラインで使える通貨強弱ツールです。

マタフでは大まかなトレンドを把握できます。

Mataf(マタフ)で通貨の強弱を見てみる

下の画像はマタフで円、ドル、ユーロの相対的な通貨強弱を見た結果です。

マタフ(カレンシーインデックス):2022年9月17日時点

マタフ(カレンシーインデックス):2022年9月17日時点

赤い線がドルの強弱になります。ドルは強いですね。円は少し前まで下降(弱くなっていた)ですが、直近は上昇しています。日銀の黒田総裁の発言やレートチェックの影響もあると思います。

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ポンドも勢いはありませんね。通貨ペアで考えるとポンドと円(ポンド円)だとトレンド判断がしにくいので、ドル円やポンドドルなどでトレード戦略を立てるとボラティリティが大きくなり攻略しやすくなると思います。

マタフでは長期トレンドを見る

マタフは通貨ペアではなく各通貨単体の強さを見ています。
例えばドル円が上昇した時に、ドルが強くなったのか円が弱くなったのか、もしくはその両方なのか
それが分かると、トレンドの強さや今後の予測がしやすくなります。チャートの通貨ペアのローソク足ではその判断がしにくくなります。
マタフの各通貨の位置だけじゃなくてラインの傾きを見ると今後の予測がしやすいと捉えて、例えば「ドル」が頭打ちから下降して「円」が上昇すると、「ドル円」としてはしばらく下降しやすいと考えます。
もちろん、これで100%の精度で将来予測ができる訳じゃないですが、単純にチャートだけを見るよりも多くの参考情報が手に入ります。

ただ、マタフでは大まかなトレンドを把握できますが、どこまでレートが伸びるかを予測することは難しいです。

レートの予測はフィボナッチの方が優れています。興味があれば以下の当サイト記事を見てみてください。
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この記事を書いた人

黒田悠介のアバター 黒田悠介 トレーダー、データサイエンティスト、プログラマー

FXの検証やツールを作成する中で、GogoJungle社からも推薦され投資ナビを連載していました。また、FX情報商材を販売しないかというお誘いも色々な人から何度もいただきました。しかし、表舞台に立つことは苦手なのでお断りをしてきました。代わりに当サイトのオリジナル特典として購入者にFXツール、EAなどを無料でもお配りしていて、これまでに累計2400人以上の方にお配りしています。

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