この記事で、少し前に僕がブレイクナインというEAを公開した事と関連して「ブレイクアウト」について、理解を深める回になります。
はじめに
FXでブレイクアウトを狙う場合、重要になるのは
どの高値・安値をブレイクとみなすか
です。
「ブレイクアウト」とは価格がレジスタンスを上抜ける、またはサポートを下抜けることを指します。
ブレイクアウトの検知方法として有名なのは「直近N本のローソク足の高値・安値」を基準にする方法です。AIに「良いブレイクアウトEAを作って」と指示するとこの考え方をベースに作ります。
ブレイクアウトの検知方法としてもう１つあるのが、チャート上の「山と谷」を基準にする方法です。
EAプログラムという観点では直近N本のローソク足を基準にする方が簡単ですが、人間がチャートを見る時にはチャート全体をざっと見て「山と谷」を基準にする方が自然です。
一般的なブレイクアウト検知：直近N本の高値・安値を超える方法
このブレイクアウトの検知方法は、例えば
- 直近20本のローソク足の最高値を上抜けたら買い
- 直近20本の最安値を下抜けたら売り
というルールです。
これは「ドンチャンチャネル」の考え方にも近いです。
このブレイクアウトの検知方法のメリットは、
とにかくルールが明確なことです。
- 過去N本の最高値を超えたら買い
- 過去N本の最安値を割ったら売り
と決めれば、誰が見ても同じ判定になります。EA化する場合もプログラム化は比較的簡単です。
一方で、デメリットもあります。あとで画像で紹介しますが、直近N本の中にたまたまヒゲだけで作られた高値・安値がある場合、その値をブレイクアウトの基準にするのでダマしに合ったりチャンスを逃す可能性があるということです。
直近N本の高値・安値を超える方法は、理解しやすいしプログラム化しやすいけど「本当に重要な高値・安値かどうか」を見分ける力は弱いということです。
山と谷を見る方法
もう1つの方法はチャート上の「山」と「谷」を基準にする方法です。
この考え方をブレイクアウト検知に使う場合は、単に「直近N本の最高値」ではなく、「相場構造において意味のある山」を上抜けたら買い、「相場構造において意味のある谷」を下抜けたら売り、と判断します。
スイング型のメリットは、チャート上で重要度の高い価格帯を選びやすいことです。相場参加者が意識しやすい山や谷を基準にするため、シンプルな直近N本のローソク足高値・安値よりも意味のあるブレイクを捉えやすくなります。
結果として、だましを減らし、ブレイクアウト検知の精度を高めやすいという利点があります。
ただし、この「山と谷」検知はEA化する場合のプログラム化（特に数値化）がけっこう難しいです。
- 前後何本と比較するのか
- 最低どれくらい価格差があれば山・谷とみなすのか
などの設計が必要です。
上級トレーダーの目では自然に見えている山と谷でも、EAに認識させるには明確なルール化が必要になります。
どっちの検知方法が精度高い？
これはやはり上級トレーダーの目と同じ様に見る「山と谷」型です。
直近N本型は、すべての高値・安値を同じ重みで扱います。そのため、偶然つけた高値やヒゲもブレイクアウトの基準になります。
「山と谷」型（スイング型）は、相場参加者が意識しやすい山と谷を検知しますので、いわば相場構造の重要ポイントを捉えてブレイクアウトを試みます。
２つの検知方法の違いは、例えば以下のようなチャートで顕著に現れます。
もちろんスイング型が常に勝てるという意味ではありません。負けることは当然あるのですが直近N本型よりははるかに期待できます。
直近N本型のブレイクアウトEAをAIに作ってもらってバックテストした結果は、以前メルマガで紹介しました。
どっちの検知方法がEA化しやすい？
EA化が簡単なのは直近N本型です。理由は、ロジックが数値だけで完結するからです。
- 過去N本の最高値を計算する
- 現在価格がそれを超えたら買い
- 過去N本の最安値を計算する
- 現在価格がそれを下回ったら売り
これだけ見るとシンプルだと思います。コード化しやすく、バックテストもしやすい方法ですし、たまたま相場がそのブレイクアウトにハマっている期間だったら爆益報告も可能だと思います。
一方で、スイング型はEA化の難易度が上がります。
対象通貨ペアの特性を考慮した「山と谷」の適切な定義（勝ちやすそうな定義）、近すぎる山と谷を除外、どこでエントリーするか、ダマしをどう定義するか、など、多くのプログラムが必要になります。
くろだ実際にプログラムにしなくても、
チャートの山と谷の検知方法や
それを使ったトレード方法を数値で誰かに伝える事を
想像してみてください。おそらく難しいはずです。
まとめ
一般的なブレイクアウト検知は、直近N本の最高値・最安値を超えたかどうかで判断します。シンプルで分かりやすく、EA化もしやすい方法です。
相場の実際の値動きでは、単なる最高値・最安値よりもチャート上の山と谷の方が重要な節目になりやすい場面があります。より精度の高いブレイクアウト検知を目指すなら、「山と谷」型（スイング型）を使う方法が有力です。
重要な山の少し上にBuyStop、重要な谷の少し下にSellStopを置く考え方は、単なる価格更新ではなく、相場構造の変化を狙うブレイクアウト戦略です。
ただ、この戦略をEA化するのは難しいです。人間（裁量）だったらぱっと見で分かるチャートの山と谷は、EAの場合は統一的なルールで数値化しないといけません。
- 初心者向けあるいは簡単にプログラム化するなら直近N本型
- 精度重視、相場構造重視ならスイング型
と捉えると良いと思います。
最後に宣伝になってしまうのですが、ブレイクナインは「山と谷」型のゴールド専用EAです。相場の急落や急騰に強いですし、実際に大きく勝てていますがもちろん勝率100％ではありません。
トータルで右肩上がりを狙うEAですが（どんなEAも）未来永劫通用する保証はありません。
くろだ今の間にブレイクナインを運用して勝ち逃げするのは
投資としてアリだと思いますのでご検討ください
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