地政学リスク発生時に、EAトレーダーが取るべき行動

この記事では米国・イラン衝突のような急変時（地政学リスク発生時）にEAトレーダーが取るべき行動を紹介します。

僕個人の考えの紹介で、こうするよう投資指示するものではありません。

地政学リスクが発生すると

ここ数年の相場に関係した地政学リスクを見ると以下のようなものがあります。

• イスラエルとガザの衝突
• アメリカの相互関税
• アメリカとイランの衝突

もちろんウクライナとロシアの戦争も続いています。

これらのような出来事やそれに関連したサプライズ発言は、投資・トレードの世界では一般的に「地政学リスク」と呼ばれています。

EAは地政学リスクを織り込めない

EAに限らずですが、どんな機関投資家グループでもEAやアルゴリズムトレードに地政学リスクを織り込むことは極めて難しいです。

未来にどんな戦争や衝突、疫病が発生するか分からないですし、それらが相場にどう影響するかも分からないからです。複数の予測不能な因子があるので数式・プログラムにすることができません。

EAは通常相場を前提に動いています。だからこそ地政学リスクが発生した時には「止める基準」を事前に持つことが重要です。

地政学リスク時にEAが危険になる理由

地政学リスクが発生するとマーケット・チャートでは以下のような事象が発生します。

• スプレッドが急拡大する
• 約定が滑る
• ナンピンマーチンシステムが暴走しやすい
• 待機注文が想定外の価格で刺さる
• ローソク足だけでは危険を判断できない

ラストアウトでは、数か月前の地政学リスクで急激にローソク足が変動したため（極めてレアケースですが）ナンピンマーチンを発動してその時は大きく勝ったのですがそういうEAは稀です。

地政学リスク発生時にどうすべきか？

画像にまとめましたが以下の4ステップを取るのが良いです。

ポイントなのですが、まず新規エントリーは止めるのが鉄則です。MetaTraderの自動売買ボタンをオフにするのが良いです。

その後は、

• 保有ポジション確認
• 待機注文を削除
• ノーポジで静観

が良いのですが、それぞれ詳しく解説します。

まとめ

地政学リスクが発生した有事相場では「利益を取りに行く」より「退場しない」ことを優先すべきです。

これはいわゆるリスク管理でして、日頃の生活で言うと「地震への備え」に似ているかもしれません。

地震が起きた時にどう動くかを想定している人は多いと思いますが、トレードでの地政学リスクが発生した時も同じでして事前ルールがある人ほど急変時に冷静に動けます。

ここで紹介した4ステップが参考になりましたら幸いです。

P.S. 寝てる時だったらどうするの？

と思った人もいらっしゃると思います。寝ている時に自動売買オフなどはできませんので、「強制ロスカットを回避」することにフォーカスした方が良いです。

基本ルール

ほとんどのEAにはSL（Stop Loss）があります。これを適切に設定する事で破綻を防ぐことはできます。

スプレッドフィルターを入れる

同じく、スプレッドフィルターがあるEAも多いのでこれも適切に設定しておきましょう。

ナンピンマーチンEAは夜間リスクを下げる

就寝中に、ナンピンマーチンEAが地政学リスクが発生したときに何個もポジションを持つとかなり危険です。

パラメーターに最大ポジション数制限、最大ロット制限があれば設定をしたほうがいいでしょう。

週末持ち越しルールを作る

地政学リスクは週末に悪化しやすいので、金曜夜にポジションを軽くする、待機注文を消す、EAを止める、というルールを作っても良いです。

もしくはEAが自動的に週末持越しをしない設定でしたらそれに沿う方が良いと思います。