元アムロ銀行のベテランディーラーであり、
海外のFXブローカーを使ったFXデイトレーダーの先駆けでも有名な岡安盛男氏の著書
「FXで稼ぐ47の法則」から一部引用させていただき、
ボリンジャーバンドについて学びましょう。
ボリンジャーバンドとは？
以前もボリンジャーバンドについては紹介をしたことがあります。
その記事を引用しますと、
wikipediaで見ると、このようなものらしいです。
[perfectpullquote align=”full” cite=”wikipedia” link=”https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E6%8C%87%E6%A8%99%E4%B8%80%E8%A6%A7#.E3.83.9C.E3.83.AA.E3.83.B3.E3.82.B8.E3.83.A3.E3.83.BC.E3.83.90.E3.83.B3.E3.83.89″ color=”” class=”” size=”15″]トレンド系のテクニカル指標。考案者はジョン・A・ボリンジャー (John A. Bollinger)。
一般には逆張りに分類されることが多いが、ボリンジャーは順張りに使用している。
（中略）
背後にある理論としては、値動きの正規分布を前提としている。
ただし、現実としては、平均からの誤差は正規分布から大きく離れた分布となる。
そのため、あくまでも、ボラティリティを測る尺度として、
誤差の二乗平均平方根が使われているに過ぎない。
（中略）
投資判断は、トレンドが出ているときは
終値が上のバンドを上抜いたら買い、下のバンドを下抜いたら売り。
レンジ相場のときは逆パターンに利用される。[/perfectpullquote]
ボリンジャーバンドは「標準偏差」を利用しているので、
オシレーター系のテクニカル指標である、とよく言われます。
標準偏差とは数値のばらつきのことで、
普通はあまりにも平均値から大きく離れてばらつくこともないので、
そこで売られすぎ買われすぎが判断できます。
なので売られすぎ買われ過ぎを判断するRSIやRCIのようなオシレーター系と扱われています。
ボリンジャーバンド自体は移動平均線を使用しているので変な話ですけどね。
ちなみに、標準偏差というのは正規分布というものを前提にしています。
山なりのようにデータが散らばるという分布です。
この前提こそがボリンジャーバンドで勝てない原因なので、
後で紹介します。
ボリンジャーバンドの使い方
基本は逆張り
ボリンジャーバンドには大きく３つの線があります。
それぞれ１シグマ、２シグマ、３シグマと呼ばれています
シグマはギリシャ語でσと書く場合もあります。
通常は２シグマの線を見ながらトレードを行います。
＋２シグマ、－２シグマの線を越えていく確率は統計的に５％に過ぎませんから
その手前で逆張りを張っても負ける確率は５％になります。
もちろんその５％に該当して逆張り（反発）することもありえるので、
その場合は順張りになります。
なので繰り返しになりますが、
２シグマの線を突き抜けるか突き抜けないか、がわかってから
それぞれ順張り、逆張りでトレードしていくことになります。
バンドウォークがあるので逆張りが常に正しくは無い
ボリンジャーバンドの２シグマあるいは３シグマの線にそってローソク足が上昇、下降を続けていく動きを
バンドウォークと呼ぶこともあります。
ボリンジャーバンドは逆張り、という話もありますが、バンドウォークをする現象はしばしば発生しており、
ボリンジャーバンドの開発者のボリンジャーさんも順張りで使っているので
逆張り、順張りをうまく使い分けていくことが大切です。
もう１つ。
バンドウォークの話も順張りの話もトレンド相場の場合に起きることがあるのですが、
そもそも相場がレンジ相場だった場合は、バンドウォークする可能性が低くなります。
レンジ相場と把握できたら、ボリンジャーバンドを逆張りで使っても負けにくいです。
これは覚えて置いてください。
ボリンジャーバンドは逆張りで使い続けると大損をする
ここまで紹介しておいて何なのですが、
ボリンジャーバンドをまともに信じてトレードをし続けていると
大損するトレーダーさんばかりになると思っています。
ボリンジャーバンド＝逆張りだけでなく
バンドウォークもあるので順張りも必要だという話でしたが、
そもそもボリンジャーバンドの前提に大きな問題があります。
ボリンジャーバンドの前提＝正規分布、だが、、
ボリンジャーバンドは標準偏差を元にしています。
この標準偏差は正規分布というものを前提にしています。
これは先ほど紹介した話なのですが、
そもそも相場・マーケットが正規分布に従っているか、
という話があります。
正規分布ってこういう形をしています↓
トレードでいうと値動きが極端に上だったり下だったりすると、
そのような確率が低くなるというものです。
で、僕はたまたまデータサイエンティストなので、
その立場から言わせてもらうと、
正規分布に従っている動きってほとんどありません。
こんなきれいな分布をしている事象が世の中にほとんどありません。
年収の分布だって、年齢構造の分布だって、
今までの恋人だった数の分布だって
全然正規分布に従っていません。
ましてや相場。
正規分布になると思うほうが、どうかしてると思います。
でも数学的に、数式的には正規分布ぐらい単純なものにしないと
数式にできないしトレードにも使えないのです。
なのでボリンジャーバンドはその前提である正規分布が
相場やマーケットでその分布になっていないので、
ボリンジャーバンドだけをまともに使っていても
あっという間に資産を溶かすだけだと考えています。
※相場は正規分布に従っていないけど、
その中でもレンジ相場は比較的正規分布に近いはずです。
逆にトレンド相場は正規分布から程遠い分布をしています。
そのため、繰り返しになりますが、
レンジ相場で逆張り、という場面でボリンジャーバンドを使うと
トレード攻略しやすいかもしれませんね。
岡安盛男さんのボリンジャーバンド解説ではなくて、
より勝つための発展的なFXトレードについては岡安盛男さんが作成した
「FX極」というFX教材で勉強することをおススメしていました。
（※１０月２７日で販売停止していましたが、
今だけなぜか販売開始されています。）
岡安盛男のFX極 検証ページ
岡安盛男のFX極 |
タイトル：岡安盛男のFX極 販売：株式会社 TKトレード 内容：会員制サイト、動画、PDF ブログ オリジナル特典：5→3インジケーターetc 岡安盛男のFX極【公式サイト】 |
|---|
コメント