この記事では5月26日から再販されるThe AI自動売買 徹底マスター講座の検証結果を紹介します。
これまで当サイトではいくつかの観点で検証を行ってきました。
- The AI自動売買 徹底マスター講座：FX版のレビュー第一弾
- The AI自動売買 徹底マスター講座：レビュー第二弾→13億個のロジック生成の時間
- The AI自動売買 徹底マスター講座：フォワードテスト結果紹介（25年5月時点）
くろだAIの限界についても
少し解説しています
The AI自動売買 徹底マスター講座
The AI自動売買 徹底マスター講座（以下、AI自動売買～～）は
- マーケティングFX
- マーケティングFX2
を販売していた株式会社e-FLAGSという会社が新たに公開したEAパッケージです。
（紹介・販売ページは以下です）
13億個の中から厳選したロジック
「AI自動売買～～」はAIを使って
- 13億個のトレードロジックを作成
- 10段階テストを実施
- 230個くらい（FXはその内43個）を抽出
したようです。
くろだ10段階テストの一部は人間側も行ったようです
それにしても、、
13億個のロジックを作るなんて無限に時間がかかるのでは？
と思ったのですが、
「AI」といってもChatGPTのような生成AIだけではなく色んな種類のAIがありまして、「AI自動売買～～」では
- 機械学習技術
- 遺伝的アルゴリズム
というAIを使用しています。
▼参考記事
230個のEAは「FX」以外もある
厳選した230個のEAはいわゆる通貨ペアで使うEA（普通のFXのEA）だけではなく、
- ゴールド
- ビットコイン
- 株価指数（日経225など多数）
で使用するEAも合わせた個数です。普通のFXのEAは43個あり、残りはFX以外のEAですが
- FXのEA群だけ購入
- すべてのEA群を購入
のそれぞれで購入価格が異なります。
バックテスト
（バックテスト結果は「AI自動売買～～」の紹介ページにもあるのですが、）FX用のEA43個を合計したテスト結果は以下になります。
2004年～2024年のテスト結果です。
このテスト結果を見ると、勝率やプロフィットファクターがイマイチと思うかもしれませんがドローダウン率も低いですし総じて優秀なテスト結果になっています。
FXのEA群の内訳
FX版では、43個のEAがついてきて通貨ペアごとのEAの個数は以下です。
- USDJPY 5個
- EURJPY 7個
- EURGBP 6個
- EURUSD 8個
- GBPJPY 11個
- GBPUSD 6個
ある種の裁量判断が必要
「AI自動売買～～」を実際に購入すると当然43個のEAがバラバラのファイルになっています。
もちろん、絶対43個すべて同時に稼働しないといけないというわけではありません。
あとで紹介するフォワードテスト結果を見ても、何も考えずに43個のEAすべてを使うよりは使用するEAを厳選した方がパフォーマンスの観点では良いです。そのため、おそらくトレーダーごとに動かすEAが異なる状態になると思います。
「AI自動売買～～」は当然EAなのですが、実際の運用においては「どのEAを稼働するか」という裁量判断が発生しますのでその点を注意する必要があります。
それにしても、43個のEAのパフォーマンスを定期的に点検してその都度最適化するのはけっこう骨が折れると思います。。この辺りはEAのパフォーマンスをChatGPTに貼り付けて評価してもらって良いかもしれません。
フォワードテスト
フォワードテスト概要
43個のEAを6つのグループごとに分けた、フォワードテストのパフォーマンスを紹介します。
くろだ各EAはロット数0.01です
グループ１：+1.35%
グループ２：-2.74%
グループ３：-1.27%
グループ４：+0.63%
グループ５：+0.38%
グループ６：-0.89%
ロット数は0.01
それぞれのEAのロット数は0.01です。上の画像の利率だけを抜き出すと
- +1.25%
- -3.02%
- -1.27%
- +0.42%
- -0.89%
- +0.15%
うーん、、残念ながら今の時点でパフォーマンスはあまり良くなく今後に期待したいところです。
ChatGPTに評価してもらった
５つの観点で評価してもらった結果が以下になります。
| 評価項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 年間利益率 | ★☆☆☆☆ | 各EAの月間平均利回りは微益〜微損で推移。6つを合計しても年間で+2～3%前後（単利）と推定され、実用レベルでは低水準。 |
| 週次安定性（勝率） | ★★☆☆☆ | 各EAとも勝率は50%前後とバラつきあり。週ベースで見るとプラス週がやや多いが、安定して毎週稼げるレベルとは言えず。 |
| ドローダウン（最大） | ★★★★☆ | 最大DDはFX4の約5.1%が最も大きく、他も3〜4%程度。合算しても概ね5～6%以内に収まる。控えめなリスクに抑えられており、安定性は評価できる。 |
| 回復力 | ★★☆☆☆ | ドローダウン後の回復は緩やか。月単位でプラスに転じることもあるが、継続性は乏しい。資産が徐々に削られる時期もあり、強いリバウンド力は感じられない。 |
| リスク管理適性 | ★★★★☆ | 各EAのDDが小さく、リスクを限定して運用できる点は高評価。ただし、リスクに見合うリターンが乏しいため、効率の面で物足りなさが残る。 |
同じ評価項目でハイドアウトも評価してもらったことがありますので、合わせてそちらもご確認ください。
| 評価項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 年間利益率 | ★★★★★ | 年+99%（単利換算）。資金を1年でほぼ2倍にできる水準。複利ならさらに大きい成長。 |
| 週次安定性（勝率） | ★★★★★ | 57/72週 ≒ 79.2%の週で利益。非常に高勝率で安定性◎。 |
| ドローダウン（最大） | ★★★★☆ | 約-9%相当。一時的な下落ありだが、3ロット運用なら心理的にも資金的にも許容範囲。 |
| 回復力 | ★★★★★ | 大きなドローダウン後でも速やかに回復（例：第57週からの急回復）。回復力は非常に高い。 |
| リスク管理適性 | ★★★★☆ | 過剰なリスクではないが、証拠金に一定の余裕は必要。リスクとリターンのバランスが絶妙 |
フォワードとバックテストの差異は？
ところで、なんでこんなにフォワードテストとバックテストに差異があるのかと思いませんか？
もちろんどんなEAでも差異があるのですが、AI（機械学習や遺伝的アルゴリズム）で開発すると優秀なEAになりそうな雰囲気がしませんか？
【AIの限界】
実は、AIの限界があります。
要はあまりAIを過信しない方が良い（使い方を適切にした方が良い）ということなのですが、結論から言うと、
AIで作られたEAは
「過学習（オーバーフィッティング）」
しやすいです
できるだけシンプルな文章でお伝えしますと、
AIは訓練データ（過去チャート）に特化しすぎます。過去に最適化されすぎて未来には通用しない感じというか「カンニングして模試で満点取ったけど、本番は撃沈」みたいな状態になりかねません。「AI自動売買～～」は過学習に注意したと思いますがそれでも、です。
またデータスヌーピングバイアスという問題も出てきます。
13億個のトレードロジックを作ると、2004年から2024年のバックテストにおいて偶然よい結果になるEAが必ず出てきます。大量のサイコロを投げて「偶然6が出続けたやつ」を選んでも本番では偶然6が出続けないというイメージです。
あとはシンプルに、2025年1月～4月はトランプ大統領が世界で大暴れしましたがAIはそんな学習をしていませんのでパフォーマンスが悪くても仕方ないかなと思います。
EAの組み換え
ところで、「AI自動売買～～」はFX版もありますがゴールドや株価指数で動く株版もあります。
それらも含めて現時点のフォワードテストで安定的なパフォーマンスを出すだろう組み合わせをChatGPTに考えてもらいました。その結果を画像でまとめましたのでご確認ください。
UK100とあるのはその名の通りイギリスの株価指数ですがすみません僕は詳しくはないです。UK100が2つありまして、それぞれのフォワードテスト結果は以下になります。
くろだ上記の組み合わせですと
先ほどの評価項目も
以下のように改善します
| 評価項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 年間利益率 | ★★★☆☆ | FX1やFX5、UK100系EAが月0.2～0.6%程度のプラスを継続しており、年間では+4～8%前後の単利運用が見込める。ただし大きな爆発力はなく、穏やかな伸びに留まる。 |
| 週次安定性（勝率） | ★★★★☆ | FX1・FX5は比較的安定し、UK100 UGも回復傾向が強い。月単位でマイナス月もあるが、トータルでは勝ち越しており週次ベースでも安定感は比較的高め。 |
| ドローダウン（最大） | ★★★☆☆ | FX4とUK100 UGが20%超の最大ドローダウンを記録しており、合算でも15～18%前後とやや大きめ。ただしFX1・FX5は低DDで抑制効果がある。 |
| 回復力 | ★★★☆☆ | UK100 UGが大きく回復する場面があり、月次で連続プラスを出す期間も存在。ただしFX4やUK100通常版はやや停滞気味で、回復力にはややムラあり。 |
| リスク管理適性 | ★★★★☆ | 複数通貨・複数タイプ（通貨と株価指数）に分散されており、1つのEAが不調でも他が支える構成。ただし、UK100 UGのDDがやや目立ち、資金配分によってはバランスに注意が必要。 |
定期的な組み換えが必要かも
EAを入れ替えることで評価が改善するのはもちろん良い事なのですが、今後「UK100」も一時的にパフォーマンスが悪化するかもしれません。
その時、改めて組み換えを考えないといけませんが230個くらいあるEAからどの組み合わせが最適化を考えるのは、正直人間ワザでは厳しいと思います。
ChatGPTなりで機械的に考えてもらう必要がありますが考えてもらうデータを揃えるだけでもけっこうな労力になります。。
価格をどう捉えるか
また、「AI自動売買～～」を購入する場合もちろん購入価格も大事になります。
FXだけの43個のEA群を購入する場合は価格が99000円でして、先ほど紹介したUK100などの株価指数などのEA（株版）も含めると140000円になります。
くろだその価格に見合ったパフォーマンスかというと
今の時点ではビミョーなところです
ただ、先ほど申したように2025年はけっこうトランプ大統領の影響で悪いパフォーマンスだったかもしれませんのでいったん様子見でも良いかもしれません。僕も時々フォワードテスト結果は紹介しようと考えていますのでそれで購入のご判断をいただくのも良いと思います。
くろだ手前味噌ですが
個人的にはハイドアウトの方が
良いかなと思っています
The AI自動売買 徹底マスター講座 紹介・販売ページ
ハイドアウトが向いている人
- １３年のバックテスト（TickDataSuite）で、２８６億の実績を出したトレードに興味がある
- ハイドアウトのトレード手法概要を知りたい
- トレード手法を知って試してみたい
- ハイドアウトを運用してみたい
- 自分の資産運用をサポートするツールがほしい
- 売り切りの販売形体を許容できる
- 勝てたら儲けもの、少なくてもトレード手法の勉強になる、と割り切れる
- 1日数百回自動トレードしないと気が済まない
- リスクリワードの値（0.5程度）が許せない
- 100％勝てるEAじゃないと許せない（そんなEAはありませんが）
- サポートは充実していて必ず数時間以内に返信が無いと許せない
誰もいない空間を狙ったトレード手法を使った自動売買。TichDataSuiteやモンテカルロ分析の結果には期待したいし、国内FX業者のサイトのソースコードより優れています
ハイドアウト 紹介・検証ページ
ハイドアウト 販売ページ
GridFlex、Sneak、AimRageはハイドアウトの特典として無料で入手可能です。
コメント