ダイバージェンスの意味とインジケーターを用いた実践方法

オシレーター系インジケーターのダイバージェンスとは?

ダイバージェンスという英単語を調べると「分岐、逸脱、相違」と出てきます。

FXでいうダイバージェンスとは、まさに分岐したり逸脱したりします。
「逆行現象」と捉える場合もありますね。

下図をご覧ください。

ローソク足の傾き(上昇 or 下降)と
サブウィンドウにあるオシレーター(上図だとRSI)の傾きが
逆になっている箇所があります。

これがFXでのダイバージェンスです。
簡単に言うと、オシレーターのテクニカル数値と実際のレートが逆に動く状態のことです。
確かに逆行、分岐、逸脱しています。

そして、このダイバージェンスの使い方は後で見ていただくとして、
ダイバージェンスが現れるタイミングは何かしら特殊な状況であると捉えます。

一般的には、以下の状況と捉えます。

オシレーターの値とローソク足があべこべになっているから、
ローソク足の値動きが怪しい→逆張りすべき。

ダイバージェンス=先行指標

ダイバージェンスには他のテクニカル指標と異なる「先行指標」というポイントがあります。

例えば移動平均線は過去の数本のローソク足の値動きを計算して現時点の平均として算出しています。
そのため、移動平均線はローソク足の動きを滑らかにするメリットと
直近のローソク足の値動きを即座に反映できない遅行のメリットがあります。

それに対してダイバージェンスは、
そのダイバージェンスが終わった時がポイントなので、
遅行ではなく先行指標になります。

ダイバージェンスによく使われるオシレーター

ダイバージェンスはオシレーター系で確認できる指標なのですが、
使われるパターンは決まっていますが、
どのパターンでもローソク足とオシレーターの動きが逆行することに変わりません。

MACDのダイバージェンス

下図をご覧ください。

RSIのダイバージェンス

これは先ほども見たものですね。

Adaptive Divergence

これは当サイトのオリジナル特典のダイバージェンスです。
正式名称はAdaptive Cyber Cycle Divergenceと呼ばれていて
John F. Ehlers(ジョン・F・エラーズ)という人が考案したものです。

英語ですが、このダイバージェンスのコンセプトを引用します。

This is the adaptive version of Ehlers’ Cyber Cycle ( CC -1.56% ) (already published, check “More info” below). Idea behind making something “adaptive” is to calculate it using dynamic cycle period inputs instead of static setting. In adaptive cyber cycle, Ehlers uses the dominant cycle period as the length in computation of alpha.

According to Ehlers this should be more responsive than the non-adaptive version. Buy and sell signals should often occur one bar earlier than for the non-adaptive version.

RSI、MACD、Adaptive Divergenceなど、どのダイバージェンスを使うにしても、
オシレーターとローソク足の逆行を見ることに変わりません。
自分の好みで決めていいと思います。

ダイバージェンス、ヒドゥンダイバージェンス

ところで、ダイバージェンスには次の2種類があります。

●ダイバージェンス

●ヒドゥンダイバージェンス

通常のダイバージェンスと言えば、もちろん1つ目の方なのですが、
ヒドゥンダイバージェンスというものもあります。
ヒドゥンとは英語で「隠された」という意味なので隠されたダイバージェンスということですね。

それぞれ具体的に見てきましょう。

ダイバージェンス

下図をご覧ください。

こちらは普通のダイバージェンスなのですが、
ローソク足が下降しているのにサブウィンドウが上昇していて、
ダイバージェンスが終わった後にローソク足が上昇しています。

ですので、相場の天井や谷底を捉えることができていて、
逆張りエントリータイミングか、それまでにポジションを保有していたら
決済タイミングとして使うことができます。

ヒドゥンダイバージェンス

次はヒドゥンダイバージェンスですが、
隠れたダイバージェンスという意味になります。

ダイバージェンスの使い方は、
先ほど紹介した相場の天井や谷底を捉える反転ポイントだけではありません。
トレンド継続のサインとしても使えるケースがあり、
それがヒドゥンダイバージェンスです。

例えば下図のようなチャートです。

現象を数式で言うのは難しいのでイメージで言うと、

上昇トレンド中に起きたダイバージェンスでさえも、
この上昇トレンドの強さに逆らうことはできなかった。。!

という感じです。
ダイバージェンスがここで息絶えたため、トレンドがさらに強くなり
急激にローソク足が値上がりした現象が起きています。

これをヒドゥンダイバージェンスと言います。

ダイバージェンスの意味

先ほどダイバージェンスで見たように、
逆張りや相場の反転ポイントになるケースもあれば、
ヒドゥンダイバージェンスで見たように
ダイバージェンスが終わった途端トレンドが強くなるケースもあります。

単純に、
ダイバージェンス⇒トレンド転換・反転を教えてくれる
と捉えると、手痛い判断ミスをしそうです。

本来のダイバージェンスの意味をどのように捉えるかということについては、

トレンドの変化(プラスもマイナスも)を教えてくれる

と捉えたほうがいいかもしれません。
結果的にトレンドが逆向きに変化しトレンド反転・転換ポイントになるケースが多いのでしょうが、
ダイバージェンス自体は単にトレンドが変わるポイントなので、

他のインジケーターやツールと組み合わせたほうが威力を発揮できます。

ダイバージェンスを使ったトレード手法

ダイバージェンスの真の姿を理解したらトレード手法として
どのように使うかはすぐに分かると思います。

当サイトはFX商材でプロトレーダーレベルを目指すデータサイエンティストのブログなので
有名なFX商材とダイバージェンスを組み合わせて、
うまく決済タイミングを捉えることに成功しています。

 
Adaptive Divergenceは
青い点線もしくは赤い点線で描かれています。

例えばドラゴンストラテジーFXと組み合わせます。


当サイトおススメのブラストFX

最後にあゆみ式FX

どの通貨ペアでも
FX商材で出したエントリーシグナルに対して、
ローソク足の山と谷を的中させています。

もちろん100%では無いのですが、
あゆみ式FXのような利確ルールが無いFX商材において
カンで決済するよりよほど精度が高いです。

ダイバージェンスを毎日色んな時間足通貨ペアで
手探りで見つけるわけにもいかないので、
自動描画するインジケーターを見つけることをおススメします。

ダイバージェンスを自動描画するインジケーター

RSIやMACDを元にしたダイバージェンスを自動描画するインジケーターは
「rsi ダイバージェンス インジケーター」
「macd divergence インジケーター」
などとネット検索すればすぐに見つかります。

この記事で紹介したチャート画像も
そういう形で見つけたインジケーターで表示しているものです。

Adaptive Cyber Cycle Divergenceだけは異なります。
これは僕が作成したものです。

This is the adaptive version of Ehlers’ Cyber Cycle ( CC -1.56% ) (already published, check “More info” below). Idea behind making something “adaptive” is to calculate it using dynamic cycle period inputs instead of static setting. In adaptive cyber cycle, Ehlers uses the dominant cycle period as the length in computation of alpha.

According to Ehlers this should be more responsive than the non-adaptive version. Buy and sell signals should often occur one bar earlier than for the non-adaptive version.

よければこちらもご覧ください。

オリジナル特典追加:Adaptive Cyber Cycle Divergenceインジケーター

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