この記事では、ブレイクナインと負けトレード分析と、今後の数学的シミュレーションを紹介します。
くろだブレイクナインは
「直近N本の高値安値」
ではなく、
「チャートの山と谷」
をプログラムで定義して
ブレイクアウトを検知する
ゴールド専用のEAです。
ブレイクナインのフォワード結果
現時点での最新フォワードテスト結果は以下のようになっています。
残念ながら直近は右肩下がりです。
くろだこの後負けたトレードを分析します
（主にエントリータイミングに関する分析、評価）
トータルでは大きくプラスなのですが、以前よりプロフィットファクターも落ち着いた値になってきました。
先月のブレイクナインの記事では、以下のような予測をしていたのですがその予測に近しい状況です。
今は運も味方して勝てていますが、事前のテストでは一時的に元本を下回る確率が70%くらいでしたので、ブレイクナインを動かしたタイミングではその確率に合致してしまう（負けから始まる）こともあり得ます。
また、期待できるEAとはいえ、雇用統計やFOMC、CPIのようなチャートが荒れるような場面では正直弱いです。ブレイクナインはそれらのような特殊な要因がなく、強くブレイクアウトするケースで期待できるEAです。
負けトレード分析と、そのトレードを避ける方法
ちなみに、7/13週のトレード結果が良くなかったのですが、特に以下画像の赤枠のところで大きく負けています。
どんなEAも負けることはあるのでそれ自体はご理解いただきたいのですが、赤枠のトレードは、どちらも同じようなエントリータイミングです（日本時間で、夜中の22時ごろ）。
結果としてブレイクアウトしきれずにエントリー方向と逆行してしまった形になったのですが、どちらのエントリーも毎週日曜日に連絡しているEA稼働時間帯には含まれていない箇所でしたので、
結果だけ見ますと慎重に運用する場合はブレイクナインの稼働をオフにするべき場面でした。
（以下は参考画像）
じゃあ何で黒田さんは稼働してるの？というと、お金を稼いで自慢とかではなくブレイクナインのパフォーマンス調査のためなのですが、いずれにしましても6月はリスクを取ってリターンがあったけど、7月の現時点ではリターンがあまり無いという結果になっています。
ブレイクナインのシミュレーション
今後ブレイクナインがすぐV字回復することあるの？
というと、もちろん絶対無いとは言えませんがかなり低い確率だと判断しています。どのようなEAも、ある程度の曲線的に損益が上下しますのでおそらくブレイクナインもそうなる確率の方が高いです。
参考データとしまして、台風の進路予測のようなイメージで数学的な観点で今後のシミュレーションをAIに手伝ってもらってやりました。
以下のような損益曲線になる可能性が高いでしょう
画像には1番から6番まで番号があるのですが、これは今後取りえるパフォーマンス予測で2番～4番辺りのようなパフォーマンスになる可能性が高いという結果になっています。
いずれにしましても、直近はもう少し負けてその後利益が出始めるかもしれない、というグラフになっています。地政学リスクや経済指標発表に注意して慎重な運用をする事が大事なポイントになるかと思います。
参考になりましたら幸いです。
ブレイクナインの注意点
ブレイクナインは期待できるEAとはいえ、雇用統計やFOMC、CPIのような重要な経済指標発表前後のチャートが荒れるような場面では負けることもあります。
こういう重要な経済指標発表の日はブレイクナインを止めることを推奨します。
また、どんなEAもずっと勝てるということはありません。勝って負けてを繰り返してトータルで右肩上がりになればというものですので、ブレイクナインも負けることを想定した低リスク運用をすべきだと思います。
ブレイクナイン 詳細、購入ページ
ゴールドはちょっと、、という場合
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