バルサラの破産確率表というものがあります。

金融の世界では有名なのですが、
具体的にどういう物なのかといいますと


売買の勝率と損益比率がわかった場合にどれ位の割合で、破産するか?

を表にしたものです。


例えば、総資金の10%を1回の損切り額に設定すると
以下の表の様になります。
hasan_ratio02



ちなみに破産確率の統計的な導出はここでは割愛しますが、
計算するためのパラメータは以下の3つです。
  • 勝率
  • 損益比率(ペイオフレシオ)
  • リスクにさらす資産の割合(損切り率)


例えば、EAやあなたのオリジナルトレードの勝率が50%だとしたとき、
損益比率が1の場合99%破産します。
損益比率が2の場合でも0.8%の確率で破産します。



例えば世間では
トレンドフォローは損小利大を実現していれば
勝率が低くても勝てる!と言われることがありますが、
どれくらいの勝率、損益比率、損切りだと勝てるのかを
きちんと検証しないと破産してしまいます。



逆に言えば、トレードの勝率が70%以上の場合
利確のポイントを損益比率1倍以上のどこかに固定したら
破産する事は無く、資金が殖えていくという事が言えます。
(あくまで統計学的な観点の話です)


まずは上の表を参考にして、
資金管理の基本を理解し、トレードに臨みましょう。


つまりシステムの勝率は決まっているので、
どれくらいの損切り、損益比率かを自分で設定するのです。


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