【コラム】1分足、1ティックで伸びた方向は次の瞬間伸び続けるか?逆行するか?

(引用:「経済物理学(エコノフィジックス)の発見」3章「市場原理」から)

(引用:「経済物理学(エコノフィジックス)の発見」3章「市場原理」から)

今回はコラムとして、ランダムウォーク理論に関連したデータ検証として
1分足、1ティックで伸びた方向について、次の瞬間伸び続けるか?逆行するか?
を解説します。
目次

ランダムウォークって1ティックや1分足ではどうなの?

時々FXやバイナリーの世界ではランダムウォークという言葉を目にします。

これは市場(マーケット)は完全にランダムに上下するという理論・考え方で

ランダムウォーク理論を発展させて「すべてのテクニカル指標は意味が無い」と結論付けるトレーダーもいます。

ランダムウォークは実際のデータ的にもそうなのだろうか?と考える事はありましたが当サイトで調べる前に、実際に調べた書籍やサイトがありますのでその結果を
引用させていただき紹介します。

 1ティック後の方向

以下の画像を見てください。

(引用:「経済物理学(エコノフィジックス)の発見」3章「市場原理」から)

(引用:「経済物理学(エコノフィジックス)の発見」3章「市場原理」から)

縦軸は確率で、0.5=50%で、1=100%です。横軸は同符号が連続した回数、とのことです。

縦方向のバーはあまり気にしなくてよくて点々に注目してください。
この画像はどういう見方をするかというと、黒い点に注目すると例えば1ティックで5回連続同じ方向に進むとさらにその次同じ方向に進む確率が0.4(40%)くらいという見方です。

データの特徴としては、n=7までは確率が0.5以下なのでティック単位で7回連続するくらいだと逆方向に進みやすいのですが8回連続になると同じ方向に進みすいという事になります。

ですので1ティック単位で伸びた方向については、それがある程度続くとさらに次も伸び続けると見る事ができそうです。

1分足の次の方向

同じように1分足のローソク足でもまとめた図が以下になります(引用画像です)。

1分足だと段々点が下がっているので、つまり同じ方向に進めば進むほど段々逆行する可能性が高くなる、という結果になっています。

1分足で伸びた方向は次の瞬間逆行しやすいと言えそうです。

まぁそりゃそうだろと思うかもしれませんがこれって有用なデータです

つまり1分足では逆張りトレードしておけば50%以上の確率で勝てるだろうという意味で有用なデータです。

ちなみの上の画像の引用元URLは以下です。

https://www.bonjin-biz.xyz/fx-randomwalk-or-conditional-probability/

この記事を書かれた方は実際にそういう1分足で逆行するようなトレードシステムを作ったようです。

そのトレードシステムの結果は?

引用元の記事にも記載されていますが、スプレッドが影響してトータルでマイナスになったようでした。ちなみに1分足のバイナリーで試しても、バイナリーオプションの損益分岐点になる勝率が55%くらいですので、今回見たデータの確率ではやはりトータルで負けてしまいます。

まぁ投資の世界はそんなに甘い世界では無いですよね。。

ちなみに当サイトのオリジナルEAやバイナリーツールは。。

当サイトのオリジナルEAとしてタイムソリューションというものがありますが、これはティック単位の動きを検知して自動トレードをするものでして、まさしく先ほど見たデータと合致したようなトレードロジックになります。

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この記事を書いた人

黒田悠介のアバター 黒田悠介 トレーダー、データサイエンティスト、プログラマー

FXの検証やツールを作成する中で、GogoJungle社からも推薦され投資ナビを連載していました。また、FX情報商材を販売しないかというお誘いも色々な人から何度もいただきました。しかし、表舞台に立つことは苦手なのでお断りをしてきました。代わりに当サイトのオリジナル特典として購入者にFXツール、EAなどを無料でもお配りしていて、これまでに累計2400人以上の方にお配りしています。

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