リスクリワードレシオ

リスクリワードレシオとは?勝率の関連と最適なレシオの見つけ方

リスクリワードレシオというキーワードを聞いたことがありますか?勝率や損小利大というキーワードと密接に関係している数値です。

某トレーダー
損切りが怖くてできない → 結果さらに損失が膨らんだ

そうしてしまう気持ちも分かりますし理由も分かります。リスクリワードレシオという概念に納得した時に、損切りができるトレーダー・損失を小さくしながら大きく勝つ事を目指す段階にレベルアップができます。

ここではリスクリワードレシオについて以下の観点で覚えてみましょう。

  • リスクリワードレシオとは利益と損失のバランス
  • 理論的に「3」が最適な値??
  • リスクリワードレシオが有るFX商材・無いFX商材
  • 自分に合ったリスクリワードレシオの見つけ方と考え方

リスクリワードレシオとは?

リスクリワードレシオというのは英語で書くと「Risk Reward Ratio」。つまり危険(損失)と報酬(利益)の比率という意味です。

リスクリワードレシオの計算方法

計算式はシンプルです。

リスクリワードレシオ=平均勝ちPIPS÷平均負けPIPS
総利益(pips)÷総損失(pips)では無い事に注意してください。これだとプロフィットファクターになります。

リスクリワードレシオと勝率の関係性を考える

例えば、今使っているトレード手法の勝ちpipsと負けpipsが同じだとします。この場合リスクリワードレシオは「1」となります。

このトレードの勝率が50%の場合、トレードを継続するとどうなるでしょうか?
トレード手数料だけ資金が減っていきます。
 
別のトレード手法で勝率が33%だったとします(3回に1回勝てる)。リスクリワードレシオが4だったとします。
このトレードは資産形成で有効でしょうか?
有効な可能性が高いです。3回に1回しか勝てなくてもその1回でそれまでの負けを取り返すほどの利益を出すからです。
 
極端なトレード手法として、10回に1回しか勝てないけど(勝率10%)、リスクリワードレシオが10だったとします。このトレード手法も有効です。
勝率が少々悪くてもリスクリワードレシオが高ければトータルで勝ちやすいという事を覚えておいてください。勝率がすべてではありません。
逆に勝率が90%でもリスクリワードレシオが0.1を下回るようだとトータルで負けます。コツコツドカンのトレード手法ですね。

リスクリワードレシオが有るFX商材・無いFX商材

昔からのFX商材やサインツールにはリスクリワードレシオが無い場合が多い

例えば、ドラゴンストラテジーFXというFX商材があります。これは累計販売数が10000を超えてインフォトップという販売システムASPでも殿堂入りを果たしたツールなのですが、リスクリワードレシオの概念はありません。

当サイト管理人
もちろん勝手に取り入れても良いのですが。
ドラゴンストラテジーFXのトレードルールは以下です。
ドラゴンアローというエントリーシグナルとドラゴンメーターというトレンドシグナルを見てエントリーし、決済(利確)タイミングはドラゴンバンドを割り込んだタイミング
これが良い悪いでは無く、このトレードルールにリスクリワードレシオという概念はありません。そもそもサインツールにはそういう概念がないものが多く、特に決済シグナルがついているものはそういう傾向があります。
昔からあるFX商材でも、応用トレードとしてリスクリワードレシオを取り入れたルールを追加しているFX商材もあります。

裁量手法や高評価のFX商材にはリスクリワードレシオの概念がある

FX極やマーケティングFXなどのFX商材は裁量手法+αの手法ですが、これらの商材にはリスクリワードレシオの概念が入っています。特にマーケティングFXは顕著ですね。

多少トレードの精度(勝率)が悪くても勝てれば大きく利益を伸ばす(リスクリワードレシオが高い)ポイントでトレードを続けていきトータルで勝つことを目指しています。

マーケティングFXは画面上でもリスクリワードレシオが自動表示されるようにツールを用意しているので徹底的です。

マーケティングFX【検証結果】

理想的なリスクリワードレシオは「3」?

インターネットやSNSで無料で情報を探すと「最適なリスクリワードレシオは3である」という記事を散見します。

インターネットやSNSに書いている事をそのまま真に受ける人はもういないと思いますが、最適なリスクリワードレシオは人によって異なります。

先ほど勝率10%でリスクリワードレシオが10以上だと勝てるトレード手法、と紹介しました。そのトレード手法を取り入れれば確かにトータルで勝てます。それは分かるのですが、

トータルで勝てる手法だと言われて9連敗しても平気ですか?
僕は残念ながら平気じゃないです。このトレード続けて大丈夫かな。。と心配してしまいます。
もちろんリスクリワードレシオも勝率も高いトレード手法があればいいですよね。でも7,8年検証して、もっと前からトレードしてきて思った事はリスクリワードレシオと勝率はある程度トレードオフの関係になっている事。
リスクリワードレシオが高いトレード手法は勝率が低かったり、トレードチャンス自体が無かったりします。また、トレードスタイルによってリスクリワードレシオのレンジは変わってきます。

自分に合ったリスクリワードレシオの見つけ方と考え方

良く聞く言葉で「トレードは自分との闘い」というものがあります。これはリスクリワードレシオと勝率のバランスも関係していると考えています。

リスクリワードレシオが少々低くても勝率が高くたくさん勝っている方が精神的に落ち着くトレーダーもいますし、まるで機械のようにリスクリワードレシオが高く勝率が低いトレードを黙々とできるトレーダーもいます。

自分に合ったリスクリワードレシオの見つけ方と考え方について以下のポイントに着目してみてください。

  • スキャルピングや数時間のデイトレはリスクリワードレシオが低い
  • リスクリワードレシオが高いトレードは損切り幅も大きくなりがち、トレードチャンスが少ない
  • 最適なレシオが分からないのでFX商材の中にあるリスクリワードレシオを試しに信用してみる(試しに1か月程度トレードを継続する)
  • バイナリーオプションのようなリスクリワードレシオが固定されている投資に挑む

最後のバイナリーオプションの件はやや思考を放棄していますが自分に最適なレシオが分からないのでひたすら勝率を上げる、というのも考え方としてはあり得ますので挙げました。

また、以下のポイントも重要です。

今行っているトレードのリスクリワードレシオを知り、破産確率を知る

あくまで数学的・統計的な話ですが、リスクリワードレシオと勝率と投資資金における損切り金額が分かれば、そのトレードを継続した時に破産する確率が分かります。

バルサラの破産確率と言います。これを使うことでリスクリワードレシオがどの程度足りていないのかがすぐに分かります。

当サイトでもバルサラの破産確率について解説していますし、今だけ期間限定で自分の手元(エクセル)で破産確率を算出できるファイルをダウンロードできるようにしていますので下のリンクからバルサラの破産確率を勉強しつつそのファイルも手にしてください。

自分に合った適切なリスクリワードレシオが出せますように。。

バルサラの破産確率

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