この記事ではいつもやっているトレード手法やEAの検証結果の紹介では無く
期待値
について解説します。
年末ジャンボ宝くじが販売スタート
つい最近、宝くじに関するニュースが紹介されていました
日テレニュースからの引用です
億万長者を夢見て 年末ジャンボ宝くじ発売 1等前後賞あわせて10億円 高額当選願って大安に購入
https://news.ntv.co.jp/category/society/fb7cd13087283249d8b2bee7baa2e2ea3e
「年末といえば」と聞かれて思うことの１つとして年末ジャンボ宝くじが頭に浮かぶ人もいらっしゃるかもしれません。僕は頭に浮かびますし、20年くらい前には宝くじをちょこちょこ買っていました（当時勤務していた会社の人たちと）。１等の金額が数億円になのでもし当選すればワクワクすると思います。
宝くじは買うほど損をする？
ところで、僕だけかもしれませんがネットで時々見る文章として
「宝くじは買えば買うほど損をする」
というものがあります。これはどういうことか？考えてみたことがありますでしょうか。
で、この話は半分その通りで半分例外があるのですがよく「期待値」という言葉で説明されることがあります。
期待値
ところで期待値とは何でしょうか。
くろだ僕は高校生の時に数学の確率を勉強しているときに
初めて「期待値」という言葉を聞きました
期待値の定義を堅苦しく言うと
【ある試行を永遠に繰り返した時に得られる実現値の平均】
のことです。
よく出てくる例として「サイコロを投げた時の期待値は3.5」というものがあります。サイコロは1～6の目が出ましてそれぞれが出現する確率が6分の1なので計算するとそうなります（以下は引用画像です）。
（出る目×その確率の足し合わせ）
期待値をシンプルに言うとそれを1回やったら平均どれくらいリターンがあるかという感じです。
宝くじの期待値
もちろん宝くじ1枚の当選金額は150円ではないのですが（当選金額×当選する確率の足し合わせ）で算出した宝くじの期待値が150円になります。問題は、その期待値が得か損なのかという点だと思いますが、宝くじは1枚300円で購入できると思いますので1枚当たりの平均リターンが150円だと損をする事になります。
ですので「宝くじを期待値の観点で見ると損」するものなので購入しない、というのも１つの考え方だと思います。
ですが、確率の観点に立てば例えばサイコロを100回投げる時に最初に6が出るかもしれませんし1が出るかもしれません。宝くじを買って1枚目や数枚目に1等が当たる確率はゼロではありません（ゼロに近いですが）。もちろん何枚買っても当たらない確率の方が高いのですが、その最初に買った1枚や数枚、数百枚に1等が含まれる可能性もあるのでそこに賭けて購入する、というのも１つの考え方だと思います。
くろだ余談ですが、
期待値を金額だけで見たらそうなのですが
いっぱい買ったのを話のネタにしたり
そこから人間関係が良い方向に進むのでしたら
総合的な期待値はもう少し高くなると思います
FXの期待値
期待値をFXにあてはめると何が言えるでしょうか？
時々X（Twitter）でもFXを期待値で考えようというポストがあります。FXにおける期待値とは、1回のトレードで得られる平均利益（損失）を指します。その計算方法なのですが
期待値 = 勝率 × 平均利益 － 負率 × 平均損失
として算出できます（後で事例でやってみます）。
FXにおける期待値の大事さ
FXを期待値で考えようと言う人は何でそういうことを言っているかというと
どんなトレード手法やEAでも勝つ時と負ける時がありますが結局トータルでどうなのだろうか？という時に有用なのが期待値です。
以下は引用画像です
例えば
- 勝率60%、平均利益50pips、負率40%、平均損失40pipsの場合、期待値は14pips
- 勝率80%、平均利益10pips、負率20%、平均損失60pipsの場合、期待値は-4pips
となります。
注意点
ちなみに、期待値を出す注意点としては
- ある日は水平線トレード
- 次の日はトレンドフォロー
- さらに次の日はマーチンゲール
など色んな手法でトレードしていると、どのトレード手法が期待値が高いか低いかが分かりません。
例えばEAのように一定のトレードルールにおいて期待値を計算することで、そのトレード手法やEAが有効かを確認できます。
現実的な期待値
また、これはある記事からの引用なのですが（裁量トレードにおける）現実的な期待値は以下とのことです。
- 勝率60％ リスクリワード１：１
- 勝率80％ リスクリワード１：0.5
- 勝率40％ リスクリワード１：２
（「ずん」さんという方がおっしゃっていたのを引用しています）
これをどう思うか、ですが時々勝率90％でリスクリワードが3:1などのトレード手法がありますが、そういうのは現実的にはありえないか一時的なものと扱われます。
一般的なEAだとプロフィットファクターでいうと2を超えると期待値としても若干怪しいと思った方が良いです。
ちなみに1つ前の記事で紹介したGridFlexは、11月のフォワードテストでプロフィットファクターが4以上でしたが今が好調であると捉えてください。
プロフィットファクターが5以上になっているものは基本的には注意した方が良いEAです。
ハイドアウトの期待値
例として僕のオリジナルのハイドアウトというEAについて期待値を計算してみました。
先ほど記載したように「期待値 = 勝率 × 平均利益 － 負率 × 平均損失」で計算できますのでそれでやってみました。以下がその結果画像です。
画像を見て気づく人もいらっしゃると思うのですが期待値の計算というのは
- 計算期間
- ロット数
によって変わりますし、期待値がプラスだからといって将来必ず資産が増え続けるかの保証はできないものになります。
ただ少なくても、今の時点で期待値が低いものをトレード手法に使うのはかなりリスクが高いので期待値はそういう、なんというか
「期待値を見て、その手法やEAを使う事をやめる」という点で役立つものになります。
ハイドアウトの期待値の見方
ちなみに2024年のバックテスト（3lot固定）で期待値を計算した結果として例えば
- ユーロドル＝1トレードで3700円増加、0.84pips増える
- ポンドドル＝1トレードで4700円増加、1.09pips増える
という見方ができます。このバックテストはいつも推奨している経済指標日や特定の経済イベントは除外できていないのですが
2024年においてはハイドアウトをユーロドルやポンドドルで
トレードすればするほど資産が増加する
という状態でした。
バックテストは詳細にテスト設定をしたわけではないので参考程度に見ていただければ幸いです。
ハイドアウトが向いている人
- １３年のバックテスト（TickDataSuite）で、２８６億の実績を出したトレードに興味がある
- ハイドアウトのトレード手法概要を知りたい
- トレード手法を知って試してみたい
- ハイドアウトを運用してみたい
- 自分の資産運用をサポートするツールがほしい
- 売り切りの販売形体を許容できる
- 勝てたら儲けもの、少なくてもトレード手法の勉強になる、と割り切れる
- 1日数百回自動トレードしないと気が済まない
- リスクリワードの値（0.5程度）が許せない
- 100％勝てるEAじゃないと許せない（そんなEAはありませんが）
- サポートは充実していて必ず数時間以内に返信が無いと許せない
誰もいない空間を狙ったトレード手法を使った自動売買。TichDataSuiteやモンテカルロ分析の結果には期待したいし国内FX業者のサイトのソースコードより優れています
ハイドアウト 紹介・検証ページ
ハイドアウト 販売ページ
GridFlex、Sneak、AimRageはハイドアウトの特典として無料で入手可能です。
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