QQE(RSIから指数平滑移動平均を算出)を使った簡単なトレンド検証

ここではQQEというインジケーターついて紹介します。

この記事を書いているのは2020年4月13日。
stay homeが謳われているタイミングで、収入や資産運用の1つとしてFXが注目されているという情報もありますので、
できるだけ簡単かつ無料で相場のトレンドを把握するQQEについて紹介します。

QQEとは?

QQEとは(Quantitative Qualitative Estimation)の略です。

そのまま日本語にすると「定量的定性的推定」となりますが、何のことやら分かりませんね(定量と定性は全然別物ですし)。

John Bruchが開発したインジケーターで、RSIを元にして計算されています。

RSIは売られすぎ・買われすぎを検知するインジケーターですが、それを元に計算しているので売られすぎと買われすぎを計算するのですが、後でチャートとともに解説するようにトレンド相場の検知も可能になります。

QQEの計算式

QQE = N日RSIのM日指数移動平均
DAR = {(QQE – 前日QQE)の絶対値}の(2 × M + 1)日指数移動平均 × f
signalは以下の条件で計算する
QQE < 前日signal の場合、
前日QQE < 前日signalかつ前日signal < (QQE + DAR)の場合、前日signal、そうでない場合、QQE + DAR
上の条件に当てはまらない場合で
前日QQE > 前日signalかつ前日signal > (QQE – DAR)の場合、前日signal、そうでない場合、QQE – DAR
N,M,fは任意、signalの初期値は0とする
RSIはCutlerのRSIとする

何のことやら分かりにくいかもしれません。ただ、最初の数式がRSIの移動平均となっていますので、RSIがベースになっているのは分かると思いますし、QQEを使いこなすにはそれで十分です。

QQEの使い方

QQEでは主に2つの線と、その線が50のラインより上か下かでトレンドを判断します。

QQEの一例
QQEの一例

使い方は以下の2つだけ覚えておいてください。

  • 買い:青色のラインと黄色ドットラインの両方がレベル50の下にあり、青色のラインが下から黄色ドットラインを上抜いたとき
  • 売り:青色のラインと黄色ドットラインの両方がレベル50の上にあり、青色のラインが上から黄色ドットラインを下抜いたとき

青色と黄色の2つのラインのクロスと、そのクロスした時の線が50のラインより上か下にあるかで買いか売りかが分かるものになります。

実際にチャートに適用して見てみましょう。

QQEをチャートに使ってみる

ドル円(1時間足)

以下のチャートを見てください。

QQEを適用したドル円チャート(1時間足)
QQEを適用したドル円チャート(1時間足)

赤い丸で囲ったところがQQEの2つのラインがクロスしたところです。そこを起点にしてローソク足もそれぞれの方向に伸びていることが分かります。

基本的にはこれだけでトレンドを把握します。

ポンド円(15分足)

以下のチャートを見てください。

QQEを適用したポンド円チャート(15分足)
QQEを適用したポンド円チャート(15分足)

先ほどと同じように赤い丸を囲ったところでQQEのラインがクロスしていますね。そこでトレンドを把握するのですが、このチャートを見ると弱点が見えてくると思います。

QQEの弱点とその改善案

QQEはトレンドの起点を把握することはそこそこできているようですが、実際に決済を行うタイミングが見えにくいですね。

先ほどのポンド円の例で言うと、最初は利益が出るのですが決済タイミングを次のQQEの2ラインのクロスにすると負ける事も多いです。

改善策としては、QQEのベースとなっているRSIとは無関係のインジケーターや指標を用いることですね。

例えば次のFXツールはQQE自体にボリンジャーバンドを加えて

  • QQEのバンドウォーク

やその他の基本的な移動平均線などを考慮して無裁量で勝率80%以上という実績を出しています。

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