当サイトのEAであるGridFlexの、1月稼働におけるパフォーマンスなどの振り返りを紹介します。
GridFlex
GridFlexはその名の通りグリッド戦略の考え方を使って特殊なナンピンマーチンゲールを行います。
グリッド戦略＝一定の価格間隔（グリッド）ごとに、買い／売りの注文を機械的に仕掛けていくトレード手法
- 「買いグリッド」戦略：価格が下がるごとに買い増し → 戻ったときに利益確定
- 「売りグリッド」戦略：価格が上がるごとに売り増し → 下落時に利益確定
以下のようなイメージです。
上のイメージ画像を見ると「めちゃくちゃエントリーしまくるやん。。」と思うかもしれませんが、
GridFlexはここまでシンプルではなくもう少し複雑な判定でナンピンを行いますのでイメージ画像のような短期間でどんどんエントリーしませんし、ナンピンをせずに1ポジションで利確することが多いです
もちろんそれでもナンピンを行いトレード中に含み損を抱えるリスクもありますが、ロット数さえ抑えて動かすとかなり安定的に利益を出し続けるEAです。
GridFlexと1月上昇トレンド
1月の上昇トレンド
先月（26年1月）は中旬以降穏やかではありませんでした。以下のチャート画像を見てほしいのですが
要因
AUDCADがこのようになっている要因はいくつかあるのですが、主な要因は「豪ドルとカナダドルの金利差」です。鉄鉱石の価格や原油価格が影響することもあるのですが、昨今の上昇トレンドの要因は金利差によるところが大きいです。
ロット数ケースごとに比較
先月だけのバックテストをいくつかのロット数ケースで行って、どれくらいのロット数だと何かしらの対策をした方が良いのかを見ていきましょう。
100万円で0.4ロット
以下のバックテスト結果を見てください。
100万円で0.5ロット
以下のバックテスト結果を見てください。
0.5ロット以上はダメというものではなく、例えばこれまで半年稼働していたらそれなりに資金が増えていますので、同じロット数でも耐えれる可能性が十分出てきます。
フル稼働ができるかどうかは、資金とロット数の関係、それとGridFlexのパラメーター設定で決まるものですのでご留意いただければと思います。
永遠に上昇トレンドなの？
というと、金利差があることで上昇トレンドになりやすいですがレートは当然上下します。上昇しやすいが、常に調整を挟む上昇トレンドと捉えていただく方が良いと思います。
異常な相場での対応方法
もちろん強制ロスカットになりたくありませんので何かしらの対策をすべきです。ここではすぐにできる対策をピックアップします。
０．口座を分ける（口座を独立させる）
GridFlexに限りませんが投資はゼロリスクではないので、できればEAごとや手法ごとに口座を分けておくべきだと考えています。仮にGridFlexが強制ロスカットになっても、他の口座（他のEA）が生きていたら資産運用は可能です。
１．ロット数を小さくして稼働
今回紹介した事例は極めて異例のチャートですが今後いつ何があるか分かりません。
可能なら今日紹介したロット数程度に設定するのも有用です。ただ、次の「２」との兼ね合いで多少ロット数を大きくすることも可能です。
２．パラメーターで強制損切設定をする
GridFlexのパラメーターに「MaxDrawdown」という項目があります。このパラメーターはデフォルトで100％ですが、例えばここを50（50％）にすることで含み損が資金の半分になった時に強制的に損切を行うことが可能です。
強制ロスカットですべての資金を失うよりはマシなので、今回のAUDCADの異常な上昇の時などのレアな相場に遭遇した時に効果的です。
３．手動で損切
例えばですが
- ポジションを４つ持ったら損切
- ポジションを５つ持ったら損切
- AUDCADがこのレートまで到達したら損切
などのルールを作って、ご自身で運用することも有用です。
４．アグレッシブに稼働して、ある程度勝てたら初回入金額を出金する
くろだ（中級者以上向けの方法です）
今回のような異常な上昇トレンドなどは、これまでは多くても1年に2,3回程度しか発生していません。
アグレッシブ（大きめのロット数）で稼働して最初に入金した金額の2倍以上になった段階で一度出金をすると、今回のようなことがあってもイチから再スタートが可能です。
５．そもそも稼働しない
ロット数を低くしたら異常な相場でも勝てていますが、やはりナンピン×マーチンゲールは危険だと判断して稼働ストップするのも有用です。
GridFlexの良い使い方
基本的にはXMのKIWAMI口座のようなスワップが発生しないFX業者・口座タイプを使って
- 特定の経済指標前には稼働オフと決済
- できるだけ大きな資金かつ小さなロット数で運用
をすると良いと思います。
また、GridFlexの運用口座は口座自体を他のEAやツールと完全独立させてその口座はGridFlexのみ稼働しているという環境が望ましいと思います。
このGridFlexが無料購入特典EAになっているラストアウトについては以下のリンクからご確認ください。
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