この記事では「経済指標時のローソク足乱高下を事前に予測する方法はあるの？」について紹介します。

記事を書いた日の経済指標発表（JOLTS求人件数）

今日（9月3日23時）「JOLTS求人件数」という経済指標発表がありました。JOLTS求人件数は（Job Openings and Labor Turnover Survey）の略で、アメリカの労働市場を測るための重要な経済指標のひとつです。

JOLTS求人件数では

• 求人件数
• 採用
• 離職
• 自主退職

などが発表されます。今日9月3日における結果は、

• 実績（Actual）：7.18百万件
• 予想（Forecast）：約7.38百万件
• 前回（Previous）（6月分）：約7.36百万人

ということで市場の予測よりも下振れました

影響（インパクト）

1.労働市場の冷え込み継続

求人件数が予想を下回ったことで労働市場の回復力が弱まっていることが改めて示されました。

2.FRBの利下げ期待を高める材料に

パウエル議長は、先日のジャクソンホール会議で労働市場のリスクに言及していまして今回の結果はその姿勢を裏付けることになりました。

経済指標後のローソク足の動きを事前に予測する方法はあるの？

今回のJOLTS求人件数では、発表結果をふまえてドル円が急激に下降しました。

（以下は参考チャート画像）

例えばこの下落を事前に予測する方法はあるのでしょうか？

ChatGPTに聞いてみたところ「確実な方法はない」とのことですが、以下の兆候は推測ポイントになるかもと回答がありました。

（ChatGPTの回答）事前予測に関する方法

事前リーク、センチメントの観察

発表直前の為替や債券・金利先物の動きを見ることで「市場が織り込み始めている方向」を推測できます。特に金利先物市場は経済指標に敏感です。

オプション市場の動向

発表前にオプション市場の「インプライド・ボラティリティ」が急上昇していれば、市場が大きな動きを警戒しているサインです。どちらに動くかまでは読めませんが乱高下の可能性が高いと判断できます。

ChatGPTの回答はそうなのですが、あまり実践的では無いというか個人トレーダー的には難しい要素が多い気がします。

AheadAIは予測できた

確率100％ではないというのを事前に強調したいのですが、AheadAIでは事前に予測できました。

以下のチャートとアラート画面から、事前の予測が分かります。

AIや統計的予測の利用？

なぜ、AheadAIは事前に予測ができたのか？

僕はAheadAIの中身はもちろん把握していますが敢えて知らない感じでChatGPTに上記の画像を見せて、これはどうやって予測しているのかを聞いてみたら以下の回答が返ってきました。

1.指標発表「そのもの」を予測しているわけではない

AI系インジケーターやツールは経済指標の内容を先取りしているわけではなく

• 直前のオーダーフロー（出来高や板情報）
• 急激なティック変化やスプレッド変化
• 直前の価格パターン（ボラティリティの収縮や逆張り水準）

といった「事前兆候」を拾ってシグナルを出しているケースが多いです。つまり「発表で動くから予測できた」のではなく、発表直前の市場の挙動を解析して反応しているのです。

2.AIや統計的予測の利用

過去の同じ時間帯（例：雇用統計・ISM・FOMCなど重要指標の時間）の値動きを学習し「直前のローソク足形状やインジケーターの状態」から統計的に方向性を推定している可能性があります。

これは百発百中ではなく「ある程度の確率で当たる」ものです。

3.クセ

AheadAIはAIがトレードする時のクセを利用しているのですが、ChatGPTとして経済指標発表直前の値動きのクセを見るのも事前の予測に効果的なのではと回答がありました。

ボラティリティ収縮と急拡大

指標発表直前は参加者が様子見するためローソク足が小さくなり出来高も減少します。その直後に発表で一気にボラティリティが爆発するのが典型パターンです。

そのため

• ATR（平均真の値幅）が直前に急低下しているか確認
• ボリンジャーバンド幅が狭まっているか確認
• 直前数分間のローソク足サイズが「直近平均の1/2以下」になっているか

などを見るのが良いかもしれません

オーダーフロー・板情報の兆候

指標前は大口の注文が一時的に消え、板がスカスカになったり逆に「ダミー注文」が増えたりします。これにより

• 急にスプレッドが広がる
• 小さな成行き注文でも価格が飛ぶ

といった現象が発生します。

• スプレッドが直前に2倍以上に広がった
• 板の厚みが急に薄くなった
• Tickデータで「一方向の成行きが連続している」

を見ることで推測ができるかもしれません。

時間帯と統計的傾向

毎月同じ時間に発表される指標では、「過去数年のデータ」を集めると発表直前～直後に一定の癖が見えることがあります。

例：NFP（非農業部門雇用者数）は「発表直前にやや下押し → 発表後に急騰/急落」など。

過去の発表日をマーキングし、5分足または1分足で平均化（アベレージチャート）し「発表前3分間の平均方向」「発表直後1分の平均値幅」を統計化することで推測が可能かもしれません。

AheadAIは…

上記のようなことはしていないのですが、統計的予測やオーダーフローなどの話自体は理にかなっているとは思います。

また、「時間帯と統計的傾向」については、例えば5年10年くらい同じ経済指標の値動きを見ていたら自分の脳が勝手にパターンを覚えると思います。事前予測は難しいにしても経済指標発表直後の方向や勢いを見るとその後の値動きが見えるようになると思います。

紹介・検証ページ

あわせて読みたい

Ahead-AI（アヘッドAI）　紹介ページ ここでは当サイトのオリジナルトレード手法として「Ahead-AI（アヘッドAI）」を紹介します。この手法は人工知能（AI）のトレードのクセを見抜いて利益奪取を目指す手法...

購入ページ

販売個数を制限していまして残り8個です。

あわせて読みたい

Ahead-AI（アヘッドAI）　購入ページ ¥59,800（税込）※今月残り8個 AI（人工知能）のクセを利用したトレードに興味がある AIを作る側ではなく、利用する側の考え方を勉強したい マーケットにAIが出てきて、...