当サイトでは、通常色々なツール・EAの検証やそれに付随した注意喚起を行っています。この記事ではFOMCについて紹介します。アメリカの先物取引所（CMEグループ）が公開しているFOMCの結果予測データがありますので、そのツールの概要と見方の紹介、23年9月の予測について見ていきます。
FOMCについて
FOMCとは連邦公開市場委員会の略称で、アメリカの政策金利などの重要な金融政策を決定する会合のことです。 アメリカの金融政策はマーケットに与える影響が大きく、市場関係者の予想との乖離があれば株式市場や為替市場が大きく変動することもあるため、多くの投資家から注目されています。
https://info.monex.co.jp/news/2023/20230919_01.html
2か月に1度開催されるFOMCはアメリカの金融政策決定会合で、ドルの強弱に大きな影響を及ぼします。FXにおいては特にドルが絡む通貨ペアで非常に大きな値動きをすることもある経済指標イベントです。
FedWatchツールとは
どのような値動きをするかは実際にFOMCが始まらないと分かりませんので基本的にトレードはせず、EAも停止する事が推奨されます。日本時間で午前3時ごろに開始されるため、その時間に冷静でクイックな判断をすることが難しい日本人トレーダーも多いのでなおさらリスクが高い経済指標イベントと言えるでしょう。
そのような重要イベントであるFOMCについて、市場関係者も予測をしておりまして、有効な予測ツールの１つとして
FedWatchツール
というものがあります。
くろだ誰でも無料で見る事ができます。
FedWatchはどこで見れるの？
以下のサイトから見る事ができます。
パッと見ても何がなにやら、、という印象かもしれませんので極限までシンプルに見方を説明します。
その前に、ツール提供元の「CME」についても簡単に紹介します。
CMEグループについて
Chicago Mercantile Exchange（シカゴ・マーカンタイル取引所）の略称。CMEグループは、CME、CBOT（シカゴ商品取引所）、NYMEX（ニューヨーク・マーカンタイル取引所）、COMEX（ニューヨーク商品取引所）の4つの主要取引所で構成されている。
金融先物取引は1972年、CMEに国際通貨市場を発足させ、外国通貨の先物取引（＝先渡し取引）をしたのが始まり。CMEはその後の先物取引の世界的な発展の基礎を築いた。2007年にはシカゴ商品取引所と合併、2008年にはニューヨーク・マーカンタイル取引所を買収するなどデリバティブ取引の重要な役割を果たしている。
先物・オプションの国際的市場として24時間稼動し、金利・株価指数・外国為替・エネルギー・農産物・金属など幅広い分野において、デリバティブ市場を提供している。
https://www.nomura.co.jp/terms/english/c/cme.html
要は、CMEはアメリカ・世界を代表する先物市場の１つでそこが出している予測データであるFedWatchは、参考データとして有効活用ができるというのがポイントです。
FedWatchのめちゃくちゃ簡単な見方
以下の画像はFedWatchのキャプチャ画像です。
画像の中に１番から３番まで番号をつけています。この箇所の数値を覚えておいて、実際のFOMCの結果と照らし合わせると通貨ペアの値動きが分かりやすいです。
- 確率の項目です。EASE（利下げ）、NO CHANGE（変化なし）、HIKE（利上げ）
- 現在の政策金利
- 今回のFOMCの予測データ
FedWatchツールの見方のポイントは以下です。
１番ではとEASE（利下げ）、NO CHANGE（変化なし）、HIKE（利上げ）それぞれの項目で予測確率が分かります。どの確率が最も高いか捉えておきましょう。
2番の箇所では525-550と記載があります。これは現在の政策金利が5.25%-5.50%と同じ意味になります。
3番のグラフが最も重要でして、縦軸が確率で横軸が予測レートです。画像では525-500のところが99.0%となっていまして、99％の確率で現在の政策金利とこの後のFOMCで発表される政策金利が同じであるというデータになります。
FedWatchの予測データをどう活用するか
FXにおいて重要なのはFOMC政策金利発表で通貨ペアがどう動くかです。FedWatchの予測データをどう活用するかというと
予測と実際のギャップに注目してください。
もう少し詳しく解説します。
予測と実際のギャップの捉え方
FOMCの政策金利はドルの強さ弱さに影響を与えまして
- 利上げ＝ドル買い（ドル/円は上昇）
- 利下げ＝ドル売り（ドル/円は下落）
というのが基本戦略になります。
ただ、利上げ利下げを見る時に大事なポイントが予測と実際のギャップです。
くろだ金融用語っぽく言うとサプライズです
今回（2023年9月）のケースだと利上げ利下げが無いという予測データに対して実際には利上げがあると、サプライズで利上げ効果が強調されます。つまりドル円が大きく早く上昇する可能性が出てきます。逆に実際に利下げがあると、サプライズで利下げ効果が強調されてドル円も大きく早く下降する可能性が出てきます。
ちなみに、利上げ利下げが無いという予測データに対して実際に予測通りだった場合はどうなるかというと方向感がない値動きになる可能性があります。ですが、FOMC会合後には「声明」がありましてそこで色んなことが公式に発表されます。その内容によって通貨ペアが大きく動く可能性はあります。
いずれにしても予測と実際のギャップに注目する事が大事です。
FOMC数時間前にトレードするのは低リスクでお勧め
FOMC攻略のためのFedWatchツールの見方を紹介しましたが、基本的にFOMCの政策金利発表時は値動きが乱高下するので高リスクのトレードになります。
手前味噌になりますが、FOMC発表時ではなく、その前日や数時間前に手堅くトレードする事も推奨します。当サイトでは晩に以下画像で分かるようなエントリーシグナルが出現しました。これだけで36pips勝つ事が可能でして、それなりの利益を得る事ができます。
くろだこのシグナルはAheadAI（アヘッドAI）というツールを使って出しているシグナルです。良ければ以下の検証ページもご覧ください。
AheadAI 紹介・検証ページ
AheadAI 購入ページ
販売個数を制限していて今月残り5個です
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