Xで最近バズった論文を元に、MT4でEAを作成してみた結果と注意点

バズったポストの内容

少し前に、あるトレード関連のポストがバズりました（僕のポストじゃないです）👇

このポストは株式投資に関する「ある論文」を紹介していて、その論文の内容をAIでコード化したら良い結果になったよ、という内容です。

論文のタイトルは

となっていて

パッと見良く分からないかもしれませんがめちゃくちゃシンプルに言うと
「米国市場の情報を圧縮して日本株の翌日リターンを予測する戦略」
です。

トレードの格言で「アメリカがくしゃみをすると（咳をすると）、日本は風邪をひく」というものがありました。日本はアメリカに大きく依存しているという意味の格言ですが、個人的には、この格言から漏れ伝わる感覚を論文ではデータで証明したという感じです。

余談なのですが、こういう論文や時々トレード関連ポストで専門用語が羅列されているのでもしかしたら面食らうかもしれませんが、全く気にする必要無いです。理解した方がまぁ良いかもしれませんが別に理解しなくてもラストアウトなどのEAは勝手に動きますし、論文はともかくポストで専門用語使う人は相手に理解してもらおうという気がないだろうから僕たちも理解しなくて良いと思います。

この論文の内容、FXに使えないの？

論文は株式投資の話ですので基本的にはFXには使えません。で、ふと思ったことが「FXは無理だろうけど日経225ならどうだろう？」です。

論文の内容は終値やマクロ経済指標など、アメリカの複数指標を集めて主成分分析というものを行って日本株のリターンを予測するというものです。

日経225でも同様に、複数指標を集めてMetaTraderのプログラムで計算・解析して、その結果でトレードするイメージです。

MetaTraderで論文のエッセンスから日経225EAにしてみた

勝てるか分からないので
いきなりすべてを自動化（システム化）せずに

• 複数指標をPythonで取得して加工してCSV
• MetaTraderでそのCSVを読み込む
• EAのプログラムで計算をして日経225のトレード方針を決める

という形でEAを作成しました。もう少し細かいところもプログラミングする必要があり、もちろんそれも実装しているのですが、ここに記載するとあまりにごちゃごちゃするので割愛します。

バックテスト結果

バックテスト結果は以下のようになりました。

くろだ

…意外にかなり良い

これ自体は評価して良いと思いますが、やはり多少はフォワードテストというか今後のトレード結果も見ていきたいところです。

今後

もし実用的だったり人様に使ってもらえるレベルになったら何かしらの方法で公開します。今回の日経225EAや、以前簡単に紹介したゴールド日足EAやインジケーターも含めて公開できれば良いですね。いくつか役に立てば幸いです。

注意点

この論文に限らずなのですが、今回紹介したポストのように多くの人に論文内容が広まってしかもAIでプログラム作れたよとなったらそれなりの人が同じ事をすると思います。

優位性のある戦略を「エッジ」とも言うのですが、多くの人に広まるとエッジが無くなるのは感覚的に分かると思います。

このような、公開によってエッジが無くなることをテーマにした論文もありますし、その論文では実際エッジが無くなっていることを証明しています。紹介したポストでは理想的な損益曲線が描かれていますが年月をよく見ると6年くらい前のものです（現在どの程度勝てているかが分かりません）。

P.S.

ちなみに、上記の注意点をふまえて僕が作った日経115EAは論文の内容と完全に同じにはしていなくもう少し「ゆるい」プログラムになっています。

くろだ

論文の内容そのままプログラムにしても
そもそも株式投資とFX（CFD）でジャンルが違うし
エッジが無くなる可能性もありますしね。。