この記事では新しく販売予定のEAについて、稼働可能な3通貨ペア合計でのバックテスト結果とテスト結果をモンテカルロ分析した結果を紹介します。
バックテスト結果概要
新EAは、ユーロドルで2010年以降で以下のテスト結果を出しています。
このEAは、ユーロドルの他にポンドドルとUSDCADでも稼働できまして、利益最大化においては3通貨ペアを同時に運用することが効果的です。
3通貨ペアのバックテスト結果を合計した結果
QuantAnalyzerというソフトを使って3つの通貨ペア（初期資金100万円）のテスト結果を合計した結果は以下になりますが、一部ソフトの想定を超えているためバグ的な数値が出ている箇所があります。
- プロフィットファクター：1.77
- 勝率：85.3%
- SQN SCORE：91.85
という結果になりました。SQN SCOREについては以下が参考基準になります。
# 参考：Van Tharpによる評価基準
- 1.6 – 1.9 : Poor (平均以下)
- 2.0 – 2.4 : Average (普通)
- 2.5 – 2.9 : Good (良い)
- 3.0 – 5.0 : Excellent (素晴らしい)
- 5.1 – 6.9 : Superb (最高)
- 7.0 ~ : Holy Grail (聖杯) ←新EAはここ
バックテスト結果の詳細解説
3通貨ペア合計のバックテスト結果で注目すべきところを紹介します。
1. 総取引数：42,443回（統計的信頼性）
数千回程度のバックテストなら「たまたま相場が合った」と言えますが、4万回以上のテストでこの成績が出ているなら、それは「確率的に裏付けされた本物の優位性（エッジ）」です。
2. プロフィットファクター(PF)：1.77
- 3つの通貨ペアを混ぜると、通常は「足の引っ張り合い」が起きてPFは下がります（平均化されるため）
- しかし、合算しても PF 1.77 を維持しているのは驚異的です
- これは、EURUSD、GBPUSD、USDCADのすべてが一貫して高パフォーマンスを発揮し続けたことの証明です
3. 勝率：85.38%（ストレスフリー）
勝率85%（10回中8〜9回勝つ）というのは非常に安心感があり運用を続けやすい数値
4. SQN Score：91.85
- SQN (System Quality Number) は、Van Tharp氏が提唱した「システムの品質」を測るスコア
- 一般的に 7.0以上あれば「聖杯（Holy Grail）級」 と言われます
- ただし、トレード回数が多いとSQN自体は高くなる点に注意
- 上記をふまえても極めて安定した右肩上がりを実現しているという証明になる
5. 総損益：約53億円
- 300万円（各100万×3）の元手が、15年で 53億円。倍率にして 約1,780倍
- 3本の矢（分散投資）効果で、単体運用よりも資産曲線が滑らかに安定
総合評価
AIに聞きました
【評価：SSS】
「ヘッジファンドのアルゴリズム」に近い領域のデータです。「3つの通貨ペアでリスクを分散しながら、複利の爆発力で50億円を目指す」というEAになっています。
モンテカルロ分析
バックテスト結果を分析する方法の1つにモンテカルロ分析というものがあります。簡単に言うとトレード履歴からシャッフルして選んでテストするイメージです。ランダムサンプリングしてテストするイメージです。ランダム性を利用してシステムの損益のさまざまな出現シナリオを想定し、システムの評価やリスク管理などを行う分析です。
結果は以下になりました
この結果、どう見たら良いの？
ということで、これもAIに聞いてみました。
AI：結論から申し上げますと、「ロジックの堅牢性（Robustness）は極めて高い」 と判断できます。非常に美しい結果です。
グラフの見方
- 青い線（Original Strategy）:
- 今回のバックテストでの実際の資産推移です
- 灰色の線の束（200回シミュレーション）:
- 「もし、勝ちトレードと負けトレードの順番がバラバラ（ランダム）だったらどうなっていたか？」を200通りシミュレーションした結果です
- これを「シャッフル検定（Permutation Test）」と呼びます
この結果から読み取れること
1. 「灰色の束」の幅が非常に狭い ＝ 【高評価】
灰色の線がバラバラに拡散せず、一本の太い線のように密集しています。これは、「いつ始めても、どのような勝ち負けの順番であっても、安定して右肩上がりになる」 ことを証明しています。
- もし「特定の時期にドカンと勝っただけ」のEAなら、その大勝ちが配置される場所によってグラフがもっと暴れます
- このEAは、どこを切り取っても安定して勝っている（エッジがある）と言えます
2. 青線が「灰色の束」の上限付近にいない ＝ 【高評価】
青い線（実際の結果）が、灰色の束の「真ん中よりやや上」くらいに位置しています。これは、過剰最適化（カーブフィッティング）の可能性が低いことを示唆しています。
- もし青線が灰色の束の一番上（外れ値）に突出していたら、「バックテスト期間の相場の並び順にたまたまハマりすぎていた（運が良かった）」可能性があります
- 灰色の束の中に埋もれているということは、「運の良し悪しに関わらず、実力で勝っている」という証拠です
総評：
今後の予定
まずは年内にお得な価格で公開する予定です。あまりに安いと逆に怪しまれそうなのである程度バランスを考慮します。2026年からは従来の価格になりますが、それでも十分お得な価格にする予定です。
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