遺伝的アルゴリズム:FXのインジケーターのパラメーターに適用した利益曲線

Ahead-AIのトレード事例と、人工知能(遺伝的アルゴリズム)で分かった優位なインジケーターの種類

当サイトではAI(人工知能)、botと対峙するためのトレード手法としてAhead-AIというものを紹介しています。

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この記事ではAhead-AIのトレード事例を紹介するとともに、人工知能の1つである遺伝的アルゴリズムを用いたインジケーターの有用性についても紹介します。

Ahead-AIのトレード事例

この手法はトレンドフォロー手法なのですが、かなりシンプルな確認ポイントだけでエントリーしていきます。

トレード事例その1

以下のチャート画像のようにトレードしました。

Ahead-AI:事例その1(6月20日)
Ahead-AI:事例その1(6月20日)
最初に言っておかないといけませんが、本来は赤い矢印のようなトレードが可能なのですが、当サイトではエントリータイミングが遅くなってしまったのでエントリーラインが変な箇所にあります。

20pipsのプラスという少ない利益ではあるのですが、ボラティリティの小さい5分足のトレードとしてはまずますの成績だと考えています。

トレード事例その2

以下のチャート画像の赤い丸の箇所でエントリーできました。

Ahead-AI:事例その2(6月20日)
Ahead-AI:事例その2(6月20日)
このエントリーは少しリスクが高いタイミングでのエントリーです。エントリー条件の1つを満たしていないためです。
時間が経過すると以下のようになりました。
Ahead-AI:事例その2の結果(6月20日)
Ahead-AI:事例その2の結果(6月20日)

Ahead-AIは1トレードで70pipsや100pipsの利益を出す場面もありますが、今回のように比較的小さい利益をコツコツ積み重ねる場面もあります。

人工知能(遺伝的アルゴリズム)で分かった有効なインジケーターの種類?

突然ですがAI(人工知能)というキーワードを聞いたことがあると思います。

遺伝的アルゴリズムというキーワードはご存じでしょうか?
すごく大まかに言うと、遺伝的アルゴリズム(GA: Genetic Algorithm)というのは人工知能の1つです。「与えられた条件下で、目的関数を最大または最小にする解を探すこと(最適化問題)」を解く事に優れています。
ですので、与えられたインジケーターを元にデータから学習を行いパラメーターを変えながら利益を最大化するようなことが可能です。
あまり詳しいことは省略しますが、人工知能・トレードに関する論文の中から遺伝的アルゴリズムに関連する論文を探しました。その論文では
  1. インジケーター群(カテゴリ1)
  2. インジケーター群(カテゴリ2)
として、ある条件でカテゴリを分けてそれぞれのパターンで2年間の訓練データに遺伝的アルゴリズムを適用させます。同時にインジケーターのパラメータを最適な組み合わせに調整して利益の最大化を目指した結果を紹介します。

インジケーター群(カテゴリ1)でのアルゴリズム適用結果

以下の引用画像のようになりました。

遺伝的アルゴリズム:FXのインジケーターのパラメーターに適用した利益曲線
遺伝的アルゴリズム:FXのインジケーターのパラメーターに適用した利益曲線

このグラフの縦軸は利益です。横軸は時間軸(6年間)です。グラフの線が4つありますがこれは4種の適合度関数というものです。あまり意識しなくても大丈夫です。

このグラフで大事なポイントはカテゴリ1のインジケーターを組み合わせて適宜パラメーターを適切に変更したら、6年間のテストで利益が出ているということです。

グラフの最後の方で急激に利益が出ていますが、ここは大きなトレンド相場が発生した箇所です。

インジケーター群(カテゴリ2)でのアルゴリズム適用結果

以下の引用画像のようになりました。

遺伝的アルゴリズムその2:FXのインジケーターのパラメーターに適用した利益曲線
遺伝的アルゴリズムその2:FXのインジケーターのパラメーターに適用した利益曲線

こちらはテストの最後の方で利益が急激に無くなっていて大幅なマイナスになっています。このカテゴリ2に属するインジケーターを多用していると、このような結果になりかねないです。

もちろんテスト結果ですので将来の事を断言できませんが、できるだけリスクを小さくすべきだと考えます。

遺伝的アルゴリズムによる評価

この2つのグラフから何が分かるかというと、少なくともテストを実施した6年間においてインジケーター群(カテゴリ1)の方がパフォーマンスが良いという事です。

逆に言うとカテゴリ2に属するインジケーターはあまり使わずに、カテゴリ1に属するインジケーターを使う方が利益が最大化される可能性が高いという事です。
Ahead-AIは当然このような論文の結果も考慮しています。インジケーターを使うのですがカテゴリ2に属するインジケーターは使っていません。

Ahead-AI 紹介ページ

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人工知能と人間の対決(FXトレード)

これまでの常識や、標準的なテクニカル分析が通用しない場面

AI(人工知能)、botがマーケットに登場してからは、チャートの動きも変わってきています。すごく大ざっぱに言うと、経済指標やこれまでのローソク足の動きを分析するよりも、その瞬間のトレーダーの動きやレートの動きに注目して、その動きに先回りする形でトレードしていきます。

結果として、これまで僕たちが見たことも無いようなローソク足の動きをしたり、ネットで勉強できるような標準的なテクニカル分析が通用しない時が出てきます。
このAhead-AIはこのイレギュラーな瞬間を狙っていきます。
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